资源描述：
《程序化交易设计ppt课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、国海国海良时期货研究所程序化交易设计主要内容程序化理论基础程序化交易模型编写思路交易系统模型的评估基于文华财经平台的程序化交易程序化交易能否赚钱？程序化交易理论基础程序化交易理论基础随机模型在来看一个例子开仓规则抛掷骰子，奇数买入，偶数卖出上午开盘集合竞价时开仓入场平仓规则下午收盘集合竞价平仓离场用100个骰子对100个账户进行测试假设手续费和滑移价差为0随机模型改进的奇偶数系统加入止损规则加入1%的止损规则，与开仓价格相比发上1%损失时止损。如为止损，则收盘价平仓。改进的奇偶数系统交易策略设计目的：捕捉波动率方式：1.右侧交易2
2、.左侧交易通常右侧交易被称为趋势追踪系统，左侧交易被称为震荡系统。但是在我看来，在行情的演变中长周期的震荡就是短周期的趋势，因此无需刻意区分趋势和震荡系统。将趋势系统的买卖条件反置，并将应用的时间周期缩小就是可以是震荡系统。交易策略设计突破，是最常用的一种趋势追踪的手法。1.通道突破2.均线突破3.指标突破4.形态突破5.波动性突破交易策略设计趋势系统模型举例：1.通道突破ZHX:=(HHV(H,N1)+LLV(L,N1))/2；JZX:=(HHV(H,N2)+LLV(L,N2))/；CROSS(ZHX,JZX),BPK;CROS
3、S(JZX,ZHX),SPK;PK;CROSS(JZX,ZHX),SPK;交易策略设计测试时间：1996-4-2—2010-4-8测试天数：5119测试周期数：3366最终权益：679264总收益率(盈利/初始资金)：239.63%盈利：479264.00扣除最大盈利后收益率：170.64%扣除最大亏损后收益率：251.02%可靠性(胜率)：40.12%成交额：52365856期望收益(平均R乘数)：0.65R总手续费：21978平均交易周期：20初始资金：200000交易策略设计交易策略设计趋势系统模型举例：2.指标突破DIFF
4、:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);ZX:=DIFF-DEA;MA1:=EMA(CLOSE,N);MA2:=EMA(CLOSE,30);CLOSE>MA2&&CLOSE>MA1&&ZX>0&&ZX>REF(ZX,1),BK;REF(C,1)REF(MA1,1)&&CLOSE>MA1,BP;交易策略设计测试时间：1996
5、-4-2—2010-4-8测试天数：5119测试周期数：3366指令总数：368平均交易周期：16初始资金：200000最终权益：631520总收益率(盈利/初始资金)：215.76%盈利：431519.81扣除最大盈利后收益率：133.62%扣除最大亏损后收益率：226.18%可靠性(胜率)：35.92%成交额：65355148期望收益(平均R乘数)：0.56R总手续费：27439交易策略设计交易策略设计趋势系统模型举例：3.波动性突破DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF
6、,9);ZX:=DIFF-DEA;MA1:=EMA(CLOSE,N);MA2:=EMA(CLOSE,30);CLOSE>MA2&&CLOSE>MA1&&ZX>0&&ZX>REF(ZX,1),BK;REF(C,1)REF(MA1,1)&&CLOSE>MA1,BP;交易策略设计测试时间：2006-1-6—2010-4-8测试天数：1553测试周期数：1036指令总数：84平均交易
7、周期：22初始资金：50000最终权益：81080总收益率(盈利/初始资金)：62.16%盈利：31079.74扣除最大盈利后收益率：54.30%扣除最大亏损后收益率：67.58%可靠性(胜率)：72.34%成交额：3726342期望收益(平均R乘数)：0.74R总手续费：720交易策略设计理想交易系统的特征无固定的参数；浮动参数，这样的系统未来适应性强；一个可行的解决方案，效率系数（EfficiencyRatio）；效率系数=期间价格净移动/每期价格净移动之和，其值在0至1之间波动；其意义在于当市场呈趋势运动时，浮动为较短的参数
8、，追随市场趋势；当市场呈无效率的横盘震荡时，浮动为较长的参数，避免过量的无意义交易亏损。交易策略设计趋势系统模型举例：自适应趋势模型（引入了效率系数）SCXL:=ABS(CLOSE-JZX)/SUM(ABS(CLOSE-ZHX),8);交易策略设计
