《主观交易对程序化》PPT课件

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1、主观交易对程序化量化策略网张福喜2015-12-20主观VS程序化(一)LOREMLOREM一、对擅长交易、保持盈利的人来说，主观交易和程序化交易不存在优劣关系，全凭个人擅长二、而事实上，擅长交易的人有多少？1.按人数比例:股市里的赚赔比例一般来说是70%的亏损、20%的人保本、10%的人挣钱2.按人数比例:期货稳定盈利大概5%~0.5%，90%以上亏损，这就是期货市场的生态系统主观VS程序化(二)LOREMLOREM做趋势很舒服，但要时刻防止趋势反转,,而且趋势的高峰多少人敢于操作？主观VS程序化(三)LOREMLOREM程序化交易：有交易点才交易、盈利单长期持有、反应灵敏、没有恐惧、错

2、了就止损、不存幻想主观VS程序化(四)LOREMLOREM交易的本质是什么？概率行情都是不确定性的，没人能够预测，在任一个价格点位都可能在下一刻上涨或下跌,及时趋势中持仓有可能先盈后亏一个人交易者交易少数几个品种，本身就是一个亏和赚的概率，比如今年的专做黑色因为趋势可能赚，做其它品种因为震荡、趋势不明显、涨幅小波动大等导致亏损。所以买卖点是否对是一个概率，选的品种对象是否对也是一个概率沥青、鸡蛋、TA等今年也就是这样一个震荡行情主观VS程序化(五)LOREMLOREM风险对冲1、优秀的交易交易模型、交易思路的对冲；震荡行情的交易思想(网格、区间)与趋势的交易思想；2、多交易品种的对冲，避免

3、押注的品种一直没有模型能识别的行情主观VS程序化(六)LOREMLOREM对冲产生平滑的盈利曲线主观VS程序化(七)LOREMLOREM巨幅震荡与恐惧巨幅震荡产生的时候十分吓人,很容易因为恐惧心理做出错误的操作，或者来不及反应导致损失扩大、或者慌忙清仓、不敢再进场、不敢做反转等；程序化则无所畏惧，有对冲或者错了止损。主观VS程序化(八)LOREMLOREM反应、处理速度人的速度是远远没发和电脑比的1.突发行情的时候，光头光脚的K线、反应慢一点，错失好的交易点或扩大损失,2.只能关注几只股票或期货品种，其它符合你的交易思路的没法顾及到；题外话（一）LOREMLOREM程序化开发工具图形化：金

4、字塔、文华、交易开拓者、Multicharts；脚本语言，易上手全代码：掘金、盛立；灵活、速度快缺点：图形化的写法限制稍大、全代码的编程要求高；另外，用户都担心代码安全性；这是一个比较有门槛的业务题外话（二）LOREMLOREM程序化策略使用程序化交易策略如同兵器，在不同的手中效果不同；1.冲动的交易者，擅自干预策略的运行，和清除策略仓位；买点丢失的话，可能因种种原因无法重建仓2.理性的交易者，长期维持运行，不干预，好策略必有回报；3.精通的交易者，可以根据行情特点，调整交易滑点、即时成交或挂单成交，或者择时选择不同类型的策略，利润最大化题外话（三）LOREMLOREM交易的参与感准备做程

5、序化的交易者是否全部交给策略来运行？可能有的交易者喜欢交易，有的没时间关注行情建议喜欢参与的交易者开2个交易账号，同时运行，不干预程序的运行，对冲或者比一比。THANKS