计量经济学第三章 多元线性回归模型ppt课件.ppt

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1、多元线性回归模型计量经济学第三章1主要内容引子:中国已成为世界汽车产销第一大国2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。2009年，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3%和46.15%。是什么因素导致中国汽车数量的增长?影响中国汽车行业发展的因素并不是单一的，经济增长、消费趋势、市场行情、业界心态、能源价格、道路发展、内外环境，都会使中国汽车行业面临机遇和挑战。3分析中国

2、汽车行业未来的趋势,应具体分析这样一些问题：中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测）影响中国汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等）各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负）各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？所得到的数量结论是否可靠？中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的产业政策？很明显，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展,还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。怎样分析多种因素的影响？4具体案例分析研究的目的要求为了研究影响中国税收收入增长的主要原

3、因，分析中央和地方税收收入增长的数量规律，预测中国税收未来的增长趋势，需要建立计量经济模型。研究范围：1978年-2007年全国税收收入理论分析：为了全面反映中国税收增长的全貌，选择包括中央和地方税收的“国家财政收入”中的“各项税收”（简称“税收收入”）作为被解释变量；选择国内生产总值（GDP）作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出”作为公共财政需求的代表；选择“商品零售价格指数”作为物价水平的代表。567序列Y、X2、X3、X4的线性图可以看出Y、X2、X3都是逐年增长的，但增长速率有所变动，而且X4在多数

4、年份呈现出水平波动。说明变量间不一定是线性关系，可探索将模型设定为以下对数模型：注意这里的“商品零售价格指数”（X4）未取对数。8三、估计参数模型估计的结果为：(0.6397)(0.1355)(0.1557)(0.0055)t=(-4.4538)(3.0420)(4.2788)(2.0856)F=673.7521df=309本章主要讨论:●多元线性回归模型及古典假定（6个假定）●多元线性回归模型的估计（OLS估计式、随机扰动项方差估计、回归系数区间估计）●多元线性回归模型的检验（拟合优度检验、F检验、t检验）●多元线性回归

5、模型的预测（平均值和个别值的点预测和区间预测）12表3.21970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%)，失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(%)表3.1消费支出与可支配收入的一个随机样本（单位：元）秩：阶梯矩阵中非零列的列数。n阶矩阵的秩等于n，则矩阵为满秩矩阵。满秩矩阵可逆。表3.21970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%)，失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(%)表3.1消费支出与可支配收入的一个随机样本（单位：元）复习旧课1、多元线性回归模型的矩阵表示2、多元线性回归模型偏回归系数的估计量3、偏回归系数的期

6、望、方差和标准差表达式4、随机扰动项方差的估计5、未知且小样本情况下，偏回归系数标准变换后t统计量的表达式6、回归系数的区间估计若要将一个被解释变量对两个解释变量作线性回归分析：1）写出总体回归函数和样本回归函数；2）写出回归模型的矩阵表示；3）说明对此模型的古典假定；4）写出回归系数及随机扰动项方差的最小二乘估计式，并说明参数估计式的性质。新课内容教学重点及难点：1、多元线性回归模型检验的主要形式2、多重可决系数和修正可决系数的区别3、总变差、解释了的变差、剩余平方和的自由度4、F检验统计量的公式及检验方式5、t检验统计

7、量的公式及检验方式课堂练习1课堂练习2修正的可决系数思想：可决系数只涉及变差，没有考虑自由度。如果用自由度去校正所计算的变差，可纠正解释变量个数不同引起的对比困难。回顾:自由度：统计量的自由度指可自由变化的样本观测值个数，它等于所用样本观测值的个数减去对观测值的约束个数。41课堂练习146二、回归方程的显著性检验（F检验）基本思想：在多元回归中包含多个解释变量，它们与被解释变量是否有显著关系呢？当然可以分别检验各个解释变量对被解释变量影响的显著性。但是我们首先关注的是所有解释变量联合起来对被解释变量影响的显著性,或整个方程

8、总的联合显著性，需要对方程的总显著性在方差分析的基础上进行F检验。46课堂练习2复习思考题1：多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？修正可决系数与F检验之间有何区别与联系？答：多元线性回归分析中，多重可决系数是模型中解释变量个数的增函数，这给对比不同模型的多重可决系数带来缺陷，所以需要修正。可