计量经济学 一元线性回归模型的基本假设课件.ppt

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1、§2.2一元线性回归模型的基本假设●对模型设定的假设●对解释变量的假设●对随机干扰项的假设说明为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设。实际上这些假设与所采用的估计方法紧密相关。下面的假设主要是针对采用普通最小二乘法（OrdinaryLeastSquares,OLS）估计而提出的。所以，在有些教科书中称为“TheAssumptionUnderlyingtheMethodofLeastSquares”。在不同的教科书上关于基本假设的陈述略有不同，下面进行了重新归纳。1、关于模型关系的假设模型设定正确假设。Theregressionmodeliscorrectlyspecifi

2、ed.线性回归假设。Theregressionmodelislinearintheparameters。2、关于解释变量的假设确定性假设。Xvaluesarefixedinrepeatedsampling.Moretechnically,Xisassumedtobenonstochastic.与随机项不相关假设。ThecovariancesbetweenXiandμiarezero.由确定性假设可以推断。观测值变化假设。Xvaluesinagivensamplemustnotallbethesame.无完全共线性假设。Thereisnoperfectmulticollinearityamon

3、gtheexplanatoryvariables.适用于多元线性回归模型。样本方差假设。随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。时间序列数据作样本时间适用3、关于随机项的假设0均值假设。Theconditionalmeanvalueofμiiszero.同方差假设。Theconditionalvariancesofμiareidentical.(Homoscedasticity)由模型设定正确假设推断。是否满足需要检验。序列不相关假设。Thecorrelationbetweenanytwoμiandμjiszero.是否满足需要检验。4、随机项的正态性假设在采用OLS进行

4、参数估计时，不需要正态性假设。在利用参数估计量进行统计推断时，需要假设随机项的概率分布。一般假设随机项服从正态分布。可以利用中心极限定理（centrallimittheorem,CLT）进行证明。正态性假设。Theμ’sfollowthenormaldistribution.5、CLRM和CNLRM以上假设（正态性假设除外）也称为线性回归模型的经典假设或高斯（Gauss）假设，满足该假设的线性回归模型，也称为经典线性回归模型（ClassicalLinearRegressionModel,CLRM）。同时满足正态性假设的线性回归模型，称为经典正态线性回归模型（ClassicalNormalLi

5、nearRegressionModel,CNLRM）。线性回归模型的基本假设假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项具有零均值同方差不序列相关性：E(i)=0i=1,2,…,nVar(i)=2i=1,2,…,nCov(i,j)=0i≠ji,j=1,2,…,n假设3、随机误差项与解释变量X之间不相关：Cov(Xi,i)=0i=1,2,…,n假设4、服从零均值、同方差、零协方差的正态分布i~N(0,2)i=1,2,…,n假设5：随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。即假设6：回归模型是正确设定的