实验四自相检验与修正完整.doc

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1、《计量经济学》课程实验报告年级专业2011级信用管理姓名学号指导教师崔百胜上海师范大学201年11月8实验四自相关检验与修正【实验目的】1．掌握自相关模型的检验及处理方法。2．要求掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。【实验内容】1.检测进口额模型和实际利用外资模型的自相关性（显著性水平）；2.检验模型中存在的问题，并采取科克伦—奥克特迭代法和德宾两步法的补救措施予以处理。表11985-2003年中国实际GDP、进口额和实际利用FDI年份GDP(Y,亿元）进口额(X1,亿元）实

2、际利用FDI(X2)19859016.0371257.80057.440198610275.1791481.25177.481198712058.6151608.69286.129198815042.8232057.205118.884198916992.3192226.680127.750199018667.8222574.300166.790199121781.4993398.7232.415199226923.4764443.300607.047199335333.9255986.2001585.41419

3、9448197.8569960.12910.276199560793.72911048.1003133.379199671176.59211557.4003469.183199778973.03511806.5003751.715199884402.2811626.1003763.927199989677.05513736.4003337.728200099214.54418638.8003370.5512001109655.17120159.2003880.0922002120332.68924430.3004

4、365.5382003135822.75634159.6004428.6092004159878.33846435.8005018.2242005183217.40054237.7004941.6432006210871.00063376.8565023.9082007246619.00073284.5615685.3592008314045.00077616.3406329.0582009335353.00068581.9206140.25181.（1）检测进口额模型的自相关性检验导入数据，使用普通最小二乘法估

5、计进口额模型得：Se=(6378.162)(0.188499)t=(2.717147)(19.18235)F=367.9624DW=0.54247对样本量为25，一个解释变量的模型，5%显著水平，差DW表可知，1.288，1.454，模型中DW＜，显然进口额模型中有正自相关。8由上图，可知需要采取补救措施。（2）检验实际利用外资模型的自相关性导入数据，使用普通最小二乘法估计实际利用外资模型得：8Se=(14550.15)(4.049664)t=(-0.901183)(9.665753)0.802451F=93.4

6、2679DW=0.17648对样本量为25，一个解释变量的模型，5%显著水平，差DW表可知，1.288，1.454，，模型中DW＜，显然实际利用外资模型中有自相关。由上图可知需要采取补救措施。2.科克伦—奥克特迭代法（1）进口额模型的补救措施予以处理。8查阅DW（25，5%）1.288，1.454，d=1.981070＞下限，所以不存在相关性。（2）实际利用外资模型8查阅DW（25，5%）1.288，1.454，d=2.3686,，修正完无自相关德宾两步法（1）进口额模型Y=4809.188+0.835y(-1)

7、+0.543x1(-1)+0.5081x1(-1)=0.835做差分方程8Y=8781.1+3.145x1因为d=0.5055小于下限，所以任然存在相关性。（2）实际利用外资模型Y=-2144.738+1.148y(-1)+12.29x2-12.58x2(-1)=1.148做差分方程8因为d=2.18大于下限，所以修正完成8