基于IOWA算子的我国固定资产投资的组合预测-论文.pdf

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1、经济理论《白订陵霉院瓠}2014年第2期基于IOWA算子的我国固定资产投资的组台预测余芝雅(安徽财经大学，安徽蚌埠233000)摘要：以我国固定资产投资额1991-2010年的统计数据作为样本区间，分别通过三种单项预测方法进行预测．建立了基于IOWA算子的组合预测模型，计算出相应的预测值和预测精度。通过建立相应的评价指标体系，预测了未来五年我国固定资产投资额，预测结果与实际较接近，符合我国政策趋势。关键词：IOWA算子；组合预测；指数曲线中图分类号：F224文献标识码：A文章编号：1672—0547(2014)02—0025—041．引言预测方法在各个样本时点上的权重

2、是一样的。然而，2013年前十一个月我国固定资产投资额接近40在不同的时点上，预测精度很低的单项预测方法反万亿元，不包括农户投资，比上年同期增长19．9％。作为而被赋予了相对较高的加权平均系数。或者较小的拉动国内生产总值增长的三驾马车之一，投资一直以权数被赋予给了预测精度很高的单项预测方法。因来都是政府政策重视的对象。固定资产投资是投资的此，固定的赋权方法并不能如实地预测结果，有可能重要组成部分，在市场经济体制下，固定资产持续增此时组合预测效果并不能超过单项预测方法。长，我国的经济发展水平也呈现出稳步上升的状态。鉴于传统组合预测的弊端，文章采用的是基于陈冬亚、童长凤(

3、2013)对固定资本投资率进行了诱导有序加权平均算子的组合预测方法。首先计算波动分析。结果表明固定资产投资和经济规模的变化出样本区间上每一种单项预测方法的预测值。然后密切相关。

4、】我国固定资产投资和经济增长存在长期将每种预测方法的预测值按预测精度的高低排序，的均衡关系，[]但是二者是否存在显著的双向影响关并且依次赋予不同的加权平均系数，从而计算出相系，目前仍然存在分歧。不过，已有文献对二者的正向应地组合预测值。文章最后还用该组合预测方法对未来五年我国固定资产投资进行了预测，预测结果关系做了实证研究，郑博儒、李雪莉(2012)认为固定比较满意。资产投资的增长趋势与经济增

5、长的趋势具有显著的一致性，固定资产投资对经济增长存在积极的正面作2．基于IOWA算子的组合预测模型2．1IOWA算子用。[3除了对经济增长具有强大推动力以外，固定资产设为：R为m元函数，=bW2⋯是投资还能对供给和需求做出有效地调节。因此，有效与有关的加权向量，满足以下条件：预测我国的固定资产投资额对相关法规政策的制定和执行具有十分重大的意义。∑¨=1，Ⅵ々≥0，『=1，2，⋯，『77f=lo社会生活的多样性决定了研究对象的复杂性，预测的对象常常是比较复杂的经济系统。同时受到诸多、，如果Jw(。l，2，⋯，：)乙，其中bf是a~,az．‰因素的相互影响。而最早出现的预

6、测方法是单项预测ll方法。这种方法会受预测者主观判断的影响，仅仅从中按从大到小的顺序排列的第个大的数。那么函某一方面对预测对象进行预测，极易造成有效信息的数，w被称为m维有序加权平均算子，即OWA算子。缺失，从而导致预测的精度下降。1969年，BatesJ·M和殴l11，1．】，IL12，2_J，‘一，I一，，aJ为mGrangerC·W·J问首次提出一种新型的预测方法——组个二维数组，令合预测，有效地规避和弥补了单项预测方法的缺点和不足，受到业内学者特别是预测研究者的高度重视。／([11，Cl1]，[1，2，2]，·一，[1，，])组合预测方法是将各种单项预测方法综

7、合在一起，尽量将预测对象各个方面的信息考虑在内，并且对每种单项预测方法设定适当的权数，通过加权平均计算出组合预测值来构建组合预测模型。传统的组合预测方上式简记为IOWA算子，函数是由b，⋯，法对每种单项预测方法给定固定的权重，即一种单项所产生的m维诱导有序加权平均算子是的收稿日期：2014—02—15作者简介：余芝雅(1990一)，女，安徽淮北人，安徽财经大学统计与应用数学学院硕士研究生，研究方向：经济统计。一25一《御陵譬院寺i；}2014年第2期诱导值。其中，'V1)V，⋯，中按从大到小的顺序排列的平均绝对误差=第i个大的数的下标记为一index(i)，=W2⋯w

8、J需要满足∑Ⅵ’f=l，0，i=l，2，⋯，。(4)平均绝对百分比误差A4APE=一t∑l(_l’，一，)／l’，12．2模型的建立令，f—⋯⋯⋯⋯一～⋯⋯(5)均方百分比误差MSPE=—1∑【(J一)]：，Vt=1a={一-。Yi。{(Y，t一-Y")／Ytl