现代商业银行信贷资产风险管理研究.pdf

《现代商业银行信贷资产风险管理研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、金融论坛!""#年第$!期!文章编号"$%"&’&(&%#!%%#$(!’%%)*’%+现代商业银行信贷资产风险管理研究杭州金融研修学院课题组!摘要"风险管理是商业银行管理的核心之一!我国商业银行风险管理的现状在职能厘定"管理机制以及队伍建设等方面都有改革的必要!因此#建立完善我国现代商业银行信贷资产风险管理体系#必须着力抓好制度"文化和人三个关键要素$同时#把握先进性原则#构建以风险控制为核心的信贷风险管理文化$把握层次性原则!探索健全风险管理机制$把握动态性原则#建立和强化信贷风险预警体系$把握渐进性原则#加强信贷风险管理信息系统建设$把握应变性原则#提高风

2、险控制能力和信贷资产质量$把握人本性原则#带好一支高水平的信贷风险管理队伍!!关键词"商业银行$信贷资产$风险管理风险管理是现代商业银行管理的核心之一!鉴于在策’方法’控制和信息工程$和质量方面&如公司哲学’文今后相当长一段时期内"信贷资产业务仍将是我国商业化’培训’意识和如何加强有力的行为$的问题"并在此银行的主流业务之一"因此"信贷风险管理无疑是现代基础上将全面风险管理方案定义为策略’程序’基础设商业银行业务管理的核心内容!本文从风险管理的要求施和环境四个方面之间的融合"如图%所示%+%,其中"第入手"借鉴国际银行业的先进经验!分析我国商业银行与一个环节为制

3、定风险管理策略.由董事会在综合考虑资西方商业银行在信贷资产风险管理上的差异与成因"进产面临的各种风险’组织’人员’系统等内部约束因素的而提出强化信贷资产风险管理的发展思路!基础上确定本银行的风险偏好%第二个环节为程序"即具体实施风险识别’风险评估’风险测量和控制’估值等一%风险管理&基于国际经验的考察各个步骤%第三个环节是风险管理基础设施.为有效执行%’风险管理理念!#%$一致性理念%银行的风险管理风险管理过程提供组织’分析’操作和系统的支持%第四目标与业务发展目标在本质上是一致的!以美国的银行个环节为环境"它表明全面风险管理框架的成功实现要为例"其除了在银行内

4、设立不同功能部门负责内部风险受到很多环境或)软件*方面因素的影响.尤为突出的是控制工作外"还设立了专门业务操作部门为其客户提供文化和交流训练%专业的风险管理高增值服务"并从中获得愈来愈高的业"’风险管理文化%统领风险管理框架的实质就是风务收益占比!&&$风险集中管理理念%对风险集中管理可险管理文化%如美洲银行就非常注意在公司范围内营造降低风险损失"并使资本金得以合理分配%&"$独立性评一种)全员风险管理’重视风险管理*的文化"他们认为价理念%这是西方银行风险管理文化的核心!因为只有保领导的行为和态度将决定组织文化"即)高层态度*必须持独立性才能客观地评价风险的状

5、况"其实质是要在银严肃地采用风险管理"为合理的风险管理原则和行为设行内部建立起一个职责清晰’权责明确的风险管理机制!置强有力的责任"并为执行风险管理配置必要的资源%但并不排斥部门之间的交流与合作!&($全面风险管理其最终目的是要让信贷人员对信贷风险管理的重要性理念!所有风险都有专门的’对应的岗位来负责(风险管以及不断跟进巴塞尔新资本协议’提升银行的内部信贷理要能够识别银行面临的一切风险%它是银行得以稳健风险管理能力的必要性有充分的认识与理解"进而将其运营的基石"也是银行风险管理文化的根本%&)$系统性视为己任%美联银行同样注重信贷文化和风险控制文化理念%完善的信

6、息子系统是银行风险管理体系健康运作的建立与培养"不仅从业务拓展的源头控制风险"还十的基础"否则"银行风险管理体系就失去了支持平台%分重视贷款品种的细分和精细化管理"因为这样才能更&’风险管理框架%全球风险专业人员协会&*+,-$强调"为)了解从银行活动中所产生的全部风险"同时有!!!!!!!课题组简介"课题组组长!盛婉珍"课题组成员!盛婉效地管理这些风险*"须有一个全面有效的风险管理方珍#吕香茹#张峻#宋蓉蓉"课题执笔人!盛婉珍#宋蓉蓉$杭案来平衡风险管理结构方面&诸如任务’职责’责任’政州%"#$$%&&’(/杭州金融研修学院课题组$现代商业银行信贷资产风险管

7、理研究求!自觉地控制资产规模的增长速度!主动调整信贷结构!资本约束已产生积极效应"但同时!银行面临更大的竞争压力和更为复杂的市场环境!使得银行信贷资产中潜在的风险和深层次问题日渐凸显(业务创新能力不足!信贷结构调整不到位!风险管理机制不健全!以及波动性经济环境中形成的一些高信贷风险仍有可能产生新的不良资产等#所有这些使我国商业银行在资本约束面前经受着多重的考验"显然!这些问题解图!全面风险管理框架决不好!将直接影响资本充足好地把握贷款的风险点!控制贷款的风险源"率达标进程和商业银行的长远发展"!"风险管理类型"国际上通常将信贷风险管理组织"一#差距比较架构分为四

8、种类型!即原始管理型#分