金融风险管理期末__云南财经大学.doc

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1、金融风险管理期末考试计算题第一类：BASELⅡ资本充足率计算：核心资本+附属资本总风险资本比率=—————————————————————————信用风险加权的资产+12.5X(市场风险所要求资本+操作风险所要求资本)考试例题：1.一家银行核心资本共20亿美元，附属资本共5亿美元，信用风险加权资产共计10亿美元。市场风险和操作风险所要求资本各为10亿美元，5亿美元。求：该家银行的总风险资产比率和核心资本比率？解：核心资本+附属资本总风险资本比率=—————————————————————————信用风险加权的资产+12.

2、5X(市场风险所要求资本+操作风险所要求资本)=（20+5）/[10+12.5X(10+5)]=25/197.5≈12.65%核心资本核心资本比率=——————————————————————————信用风险加权的资产+12.5X(市场风险所要求资本+操作风险所要求资本)=20/[10+12.5X(10+5)]=20/197.5≈10.1%第二类：信用价差计算：CS（信用价差）=P（违约概率）XLGD（违约损失率）考试例题：2.现有无风险利率rf约为5%，违约概率P为3%，违约损失率LGD约为70%，求：现在的信用价差为

3、多少？解：CS=P*LGD=0.3*0.7=21%1.现有无风险利率rf约为5%，信用价差为0.21，违约损失率为70%,求：现在的违约率为多少？解：P=CS/LGD=21%/70%=3%第三类：D*（凸性）和久期的计算：考试例题：2.某金融衍生品当前价格P为98元，修正久期为4.2，凸性为50。若到期收益为由现在的6%变为6.5%，则其现在价格变为多少？解：P'=P-D**P*△Y+(1/2)*C*P*△Y2=98-4.2*98*0.5%+0.5*50*0.5%2=98-2.058+0.000625≈95.9426第四

4、类：流动性指标计算：考试例题：银行有两种资产：50%的房地产和50%的国债，如果银行必须今天出售国债则只能以90的价格出售面值100的国债。而在到期日出售可以收回面值100；如果银行必须今天出售房地产，则只能以从每100中收回85，如果一个月后售出可以收回95，问：银行资产组合这一个月内的流动性指数是多少？解：I=0.5*(90/100)+0.5*(85/95)=0.9第五类：基本指标法计算操作风险资本：KBIA=GI*α参数含义：α恒等于15%GI表示各年正的收入除以加总后的平均值考试例题：1.假设某公司2009——2

5、012年的年收入如下表：2009年20亿2010年10亿2011年-8亿2012年25亿求：这四年的KBIA。解：KBIA=[（20+10+0+25）/4]*15%=13.75*15%=2.06252.某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益（美元）  -100  -50  0  50  100  150概率  0.1  0.15  0.2  0.25  0.2  0.1（1）  计算该项资产预期收益的均值μ。（2）  计算该项资产预期收益的方差σ2。解：收益的均值为：μ=（—100）X0.1+（—50）X0.15+

6、0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30方差σ2(或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为：σ2=0.1X（-100-30）2+0.15X（-50-30）2+0.2X（0—30）2+0.25X（50—30）2+0.2X（100―30）2+0.1X（150―30）2=5350方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。4.：某商

7、业银行的资产负债表可简化如下：某银行（简化）资产和负债表    单位：亿元资 产  负 债利率敏感性资产       1500——浮动利率贷款——证券  利率敏感性负债   3500——浮动利率存款——浮动利率借款固定利率资产        6500 ——准备金 ——长期贷款 ——长期证券  固定利率负债   4500 ——储蓄存款 ——股权资本请回答以下问题：（1）该银行的利率敏感性缺口是多少？（2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都

8、增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？（4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？解：（1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债=2000—3000=—1000（亿元）（2）该银行的利润=（2000+5000）X5%—（3000+4000）X4%=70（亿元）（3）该银行新的利润=（2000X7