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1、面板数据分析案例精品文档面板数据分析案例一、打开数据利用stata软件打开数据gurnfeld.dta，得到有关第一步，声明截面变量和时间变量。命令为：tssetcompanyyear或xtsetcompanyyear显示：panelvariable:company(stronglybalanced)timevariable:year,1935to1954delta:1year第二步，进行样本的描述性统计。首先我们看看样本的大体分布情况，命令为：xtdescompany:1,2,...,10n=10
2、year:1935,1936,...,1954T=20Delta(year)=1yearSpan(year)=20periods(company*yearuniquelyidentifieseachobservation)DistributionofT_i:min5%25%50%75%95%max20202020202020Freq.PercentCum.
3、Pattern---------------------------+----------------------10100.00100.00
4、
5、11111111111111111111---------------------------+----------------------10100.00
6、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX接下来，我们列示出样本中主要变量的基本统计量，命令为：xtsumxtsuminvestmvaluekstock收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档我们发现统计结果是按照"整体"、"组间"和"组内"三个层次进行的。当然，你也可以采用sum命令来得到基本统计量，而且在写论文时，所需列示的结果并不要求像
7、上面那么详细，此时sum命令反而更实用。第三歩，面板数据模型回归分析。我们先做固定效应模型，命令为：xtregmvalueinvestkstock,fe（软件默认为随机效应）Fixed-effects(within)regressionNumberofobs=200Groupvariable:companyNumberofgroups=10R-sq:within=0.4117Obspergroup:min=20between=0.8078avg=20.0overall=0.7388max=20F(2
8、,188)=65.78corr(u_i,Xb)=0.6955Prob>F=0.0000------------------------------------------------------------------------------mvalue
9、Coef.Std.Err.tP>
10、t
11、[95%Conf.Interval]-------------+----------------------------------------------------------------invest
12、2.
13、856166.30751479.290.0002.2495433.462789kstock
14、-.5078673.1403662-3.620.000-.7847625-.2309721_cons
15、804.980232.4317724.820.000741.0033868.9571收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档-------------+----------------------------------------------------------------sigma_u
16、905.8
17、1517sigma_e
18、268.73329rho
19、.91910377(fractionofvarianceduetou_i)------------------------------------------------------------------------------Ftestthatallu_i=0:F(9,188)=113.76Prob>F=0.0000结果的前两行列示了模型的类别(本例中为固定效应模型）、截面变量、以及估计中使用的样本数目和个体的数目。第3行到第5行列示了模型的拟合
20、优度，分为组内、组间和样本总体三个层次。第6行和第7行分别列示了针对参数联合检验的F统计量和相应的P值，本例中分别为65.78和0.0000，表明参数整体上相当显著。第8-11行列示了解释变量的估计系数、标准差、t统计量和相应的P值以及95%的置信区间，这和我们在进行截面回归是得到的结果是一样的。最后四行列示了固定效应模型中个体效应和隨机干扰项的方差估计值（分别为sigma_u和sigma_e），二者之间的关系(rho)。最后一行给出了检验固定效应是否显著的F统计量和
