面板数据分析.doc

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1、面板数据分析1.分析数据的平稳性非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些时间序列本身并不一定具有直接的关联，回归的结果虽然有很高的R方，但是是没冇意义的平稳的真正含义是：提出了不变的均值和时间趋势之后，剩余的序列式零均值，同方差，即为白噪声序列。单位根检验的三种模式：趋势和截距只冇截距或者都无1）可以对面板数据绘制时序图，culver观测时序图屮是否有趋势项和截距项2）检验方法包括：LLCIPSBreintungADF-FisherPP-Fisher3）一般采用两种方法LLC和ADF两种检验中都拒绝存在单位根时我们才承认序列是平稳的2.协整检验和模型

2、修正1）同阶单整的变量进行协整关系检验（考察变量Z间的长期均衡关系）（两个或多个非平稳的变量序列，某个线性组合之后序列呈平稳性）2）PedroniKaoJohansen检验检验X是不是Y的格兰杰原因。1•首先建立方程:Y=a+bl*(Y-l)+b2*(Y-2)...+cl*(X-l)+c2*(X-2)...+ul(1)Y=a+bl*(Y-l)+b2*(Y-2)...+u2(2)英中，表示Y的滞后一阶，X

3、立原假设和备择假设：原假设HO:X的滞后变量XJ.•等整体为0H1:整体为不03.对方程(1)用stata的xtabond命令进行估计,在估计中，可能X的滞后变量前面的系数不为0,没冇关系，只要是通过了sargan检验和AR(n)检验一般为AR(2))就可以，得出残差值RSS1,然后对方程2进行估计，得出方程2的残差值RSS04.建立S统计量S二[(RSS1-RSS0)/NP]/[RSS1/(NT-2Np-N)]这个S是个体固定影响变截据的统计量，如果是时期影响变截据的话，将NP中的N变成T,(NT-2Np-N)变成NT・2TP・T如果是同吋检验个体和时期固定影

4、响时ZNP应该为N+T,(NT-2Np-N)变为NT・2(T+N)P・N・T5.对于个体固定影响变截据模型來说，S统计量符合F(NPZNT-2Np-N)分布，可以通过检验S统计量与F(NP,NT-2Np-N)的关系，6.如果S>；F，则拒绝原假设H0zX是Y的格兰杰原因，反之不是。对以上做法的说明：高铁梅那本书《计量经济分析方法与建模》里面，关于格兰杰检验的原假设和备择假设是错误的。原假设中，X的滞后变量前面的系数不一定都一定为0.只要保证整体为0就可以，原因是这样的，假设现在的时期是①在n・t的时期发生了一件事情X,X在n・t到n期间都在变化和积累，这种变

5、化在每期的程度不一定都相同,比如，他在n・2期间可能发生的变化比较大，而在n-1时期可能变化就不大，表现在系数上就是X-1前面的系数没有通过t检验，而X-2前面的系数通过了t检验•只耍是这种积累在经丿力了t期后，在现在的吋期n的吋候，导致了Y的出现就可以。而格兰杰检验的就是，有X的作用和没有X的作用的时候，Y会不会显著的变化。这种表达在《格兰杰计量经济学文集》第二卷中有介绍，我的数学基础只有高等代数、线性代数、概率论基础和随机过程，所以看这本书很吃力，就看了他对格兰杰检验的定义就没再多看。2.Y的滞后阶数与X的滞后阶数都…样,是因为X的变化需要一个管道，X就像流

6、动的水，它在管道中流动，而这种让它可以流动的管道就是Y的滞后变量。所以X的滞后阶数与Y必须一样。3•目前所做的格兰杰因果检验，目前没冇看到…个是科学的，包括论坛上给的别人的文章。40用xtabond检验方程，是冇一定的问题。原因是xtabond要求自变量必须是外生变量，而在做格兰杰检验的时候，是不确定是外生还是内生。5.格兰杰检验与协整检验其实是没大联系的。格兰杰检验的前提是X的滞后期间的变化方向是一致的，也就是滞后变量前面的系数或者都为正,或者都为负。因为只有这样，才能检验出来有X和没有X对Y到底有没有影响。如果方向不一致，可能这种影响在几期中互相抵消了。所以

7、，我现在弄懂了格兰杰文集中横空出来的一个公理C：在时间的发展趋势上，所冇的原因关系保持不变。如果基于单位根检验的结果发现变量Z间是同阶单幣的，那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高丁被解释变量的单整阶数时，则必须至少冇两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest,这个程序也是需要我们自己下载安装的。输入命令：sear

8、chxtwest,net