货币金融学第十章教案资料.ppt

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1、第10章银行业与金融机构的管理银行的资产负债表负债支票存款:签发支票，用于交易非交易存款：储蓄和定期，不能用于交易，可以支取借款：贴现贷款，拆借，欧洲美元银行资本：净值，自有资本银行的资产负债表资产准备金：法定，超额，库存现金托收中款项银行同业存款：代理行业务以上占比很低证券：债券贷款：占比最大其他资产表1所有商业银行的资产负债表(占总额的百分比，2008年12月)银行的基本业务:现金存款银行是将储蓄存款(储户的资产)转换为抵押贷款(银行的资产)。第一国民银行第一国民银行资产负债资产负债库存现金+$100支票存款+$100准备金+$100支票存款+$1

2、00银行的基本业务:支票存款第一国民银行第二国民银行资产负债资产负债准备金+$100支票存款+$100准备金-$100支票存款-$100第一国民银行资产负债应收现金+$100支票存款+$100当一家银行存款增加时，准备金也等额增加；存款减少时，准备金同样等额减少。银行的基本业务:盈利资产转换:银行持有支票存款这样的短期负债，并将资金用于购买贷款等利息较高的长期资产银行“借短贷长”第一国民银行第一国民银行资产负债资产负债法定准备金+$10支票存款+$100法定准备金+$10支票存款+$100超额准备金+$90贷款+$90银行管理流动性管理：保持流动性应付

3、提现需要资产管理：安全性资产和组合搭配负债管理：低成本获得资金资本充足性管理：足够的资本信用风险：违约风险利率风险：利率变动流动性管理与准备金的作用:设定银行的法定准备金为10%，假设流出10M存款这时有多少超额准备金？如果银行有足额的准备金，存款外流就不一定会引起资产负债表其他项目的调整资产负债资产负债准备金$20M存款$100M准备金$10M存款$90M贷款$80M银行资本$10M贷款$80M银行资本$10M证券$10M证券$10M流动性管理:准备金短缺准备金是法定要求，因此必须避免准备金短缺解决办法：拆借，借款；出售证券；央行借款；回收贷款资产负

4、债资产负债准备金$10M存款$100M准备金$0存款$90M贷款$90M银行资本$10M贷款$90M银行资本$10M证券$10M证券$10M流动性管理:借款成本就是借款的利息资产负债准备金$9M准备金$90M贷款$90M向其他银行或企业借款$9M证券$10M证券$10M流动性管理:证券出售银行出售证券时需要支付经纪人手续费和其他一些交易成本资产负债准备金$9M存款$90M贷款$90M银行资本$10M证券$1M流动性管理:联邦储备贴现贷款的成本就是需要支付给美联储的利息资产负债准备金$9M存款$90M贷款$90M向美联储借款$9M证券$10M银行资本$1

5、0M流动性管理:减少贷款减少贷款是银行为获取准备金所采取的成本最高的方法。贷款未被展期，引起客户流失其他银行连续低价收购所以，银行会保有超额准备金。超额准备金是对存款外流所引起的成本的保险。资产负债准备金$9M存款$90M贷款$81M银行资本$10M证券$10M资产管理:三个目标寻求贷款和证券的最高回报率降低风险提供足够的流动性资产管理:四个工具努力寻找那些既愿意支付高利率，又不可能对贷款违约的借款人。购买高回报和低风险的证券。通过多样化来降低风险。在流动性需求和因持有贷款等流动性较差的资产所增加的收益之间做出权衡。负债管理第一阶段：支票存款不付息，占

6、60%第二阶段，大银行的出现，可转让存单出现，隔夜贷款市场的扩张与可转让定期存单(诞生于1961年)等新型金融工具的问世，CDs占47%银行不再依赖支票存款作为资金的主要来源区别：第一阶段，有多少负债，运用多少资产；第二阶段，积极运用资产，需要资金时发行负债筹集资本充足性管理银行资本可以预防银行破产资本的规模影响了银行所有者(股东)的回报监管要求资本充足性管理:预防银行破产高资本金银行低资本金银行资产负债资产负债准备金$10M存款$90M准备金$10M存款$96M贷款$90M银行资本$10M贷款$90M银行资本$4M高资本金银行低资本金银行资产负债资产

7、负债准备金$10M存款$90M准备金$10M存款$96M贷款$85M银行资本$5M贷款$85M银行资本-$1M资本充足性管理:股权回报资本充足性管理:股权回报银行资本要求降低资本规模的办法：回购股份增加股利分配发行存单获取新资金提高资本规模的办法：发行股份减少股利支付减少贷款，出售证券资本充足性管理:安全BenefitstheownersofabankbymakingtheirinvestmentsafeCostlytoownersofabankbecausethehigherthebankcapital,thelowerthereturnonequi

8、tyChoicedependsonthestateoftheeconomyandlevelso