计量经济学试卷B教学内容.doc

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1、计量经济学试卷B一、单项选择题（每题2分，共40分）1、双对数模型中，参数的含义是（C）A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化2、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（C）A、B、C、D、 （其中）3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）A、nB、n-1C、n-kD、k4、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为（A）A、B、C、D、与的关系不能确定5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）A、一阶差分法B、广义差分法C、

2、工具变量法D、加权最小二乘法6、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（A）A、B、C、D、7、White检验方法主要用于检验（A）A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性8、在D.W.检验中，当d统计量为4时，表明（B）A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（D）A、零均值假定成立B、同方差假定成立C、无多重共线性假定成立D、解释变量与随机误差项不相关假定成立10、如果回归模型违背了同方差性,参

3、数的最小二乘估计量是(   A  )A、无偏的,非有效的      B、有偏的，非有效的C、无偏的,有效的        D、有偏的,有效的11、所谓异方差是指（A）A、B、C、D、12、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）A、广义差分法B、普通最小二乘法C、一阶差分法D、Durbin两步法13、广义差分法是（B）的一个特例A、加权最小二乘法B、广义最小二乘法C、普通最小二乘法D、两阶段最小二乘法14. 在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在(B

4、)A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差15、在分布滞后模型中,短期影响乘数为(D)A、B、C、D、16、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B）A．异方差问题B.多重共线性问题C．序列相关性问题D.设定误差问题17、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（B）A、mB、m-1C、m+1D、m-k18、设某计量经济模型为：，其中大学教授年薪，，则对于参数β的含义，下列解释正确的是

5、（C）A、β表示大学女教授的平均年薪B、β表示大学男教授的平均年薪C、β表示大学男教授与女教授平均年薪的差异D、β表示大学男教授和女教授平均年薪19、前定变量是(A)的合称A、外生变量和滞后变量B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量20、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(B)A、外生变量和内生变量的函数关系B、前定变量和随机误差项的函数模型C、滞后变量和随机误差项的函数模型D、外生变量和随机误差项的函数模型二、多项选择题（每题2分，共10分）1、古典线性回归

6、模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABCD）A、无偏性B、线性性C、最小方差性D、一致性E、有偏性2、判定系数的公式为(BCD)A、B、C、D、E、3、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（BC）A、与均非负B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则D、有可能大于E、有可能小于0，但却始终是非负4、多重共线性产生的原因有（BCE）A、遗漏或删除变量B、经济变量存在共同变化的趋势C、模型中大量采用了滞后变量D、残差的均值为零E、认识上的

7、局限造成选择变量不当5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（CDE）A、最小二乘法B、广义差分法C、间接最小二乘法D、二阶段最小二乘法E、有限信息最大似然估计法三、判断改错题，先判断题中说法是否正确，若错误，请指出错误之处。（每题3分，共15分）1、在经典多元线性回归中，对于（随机干扰项的方差）的最小二乘估计量和极大似然估计量是一样的。答：错误。的OLS估计量为，而ML估计量为2、经典计量经济学方法中所涉及的线性函数是指解释变量是线性的。答：错误。因为经典计量经济学方法中所涉及的线性函数，指

8、回归系数是线性的，即回归系数只以它的一次方出现，对解释变量则可以不是线性的。3、在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差答：错误。有可能高估也有可能低估4、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS估计量有偏且不一致。答：错误。模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设它们与随机干扰项不相关。事实上，当解释变量是随机变量且与随机干扰项同期相关时，才会使得OLS估计量有偏且不一致。5、对于联立方程模型，可以用OLS方