高铁梅老师的EVIEWS教学课件第二十三章 模型.ppt

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1、第二十三章模型EViews中的模型是一个方程或多个方程的组合，这些方程共同描述一组变量之间的关系。模型方程有很多来源：可以是简单的恒等式，可以是单个方程的估计结果，也可以是使用任意一种EViews多方程估计方法所获得的估计结果。EViews模型可以把所有这些来源的方程结合成一个对象，该对象可以对模型的所有变量产生一个确定的或随机的联合预测或模拟。在确定性条件下，模型的输入是固定的已知值，并且输出变量的路径是单一的；在随机性条件下，可以对模型参数、方程残差或者外生变量增加一个随机成分，以使模型包含不确定性。模型还可以在外生变量的不同假设下研究

2、拟合的结果。在EViews中，我们把这些假设称为“情景分析(scenarios)”，并提供各种工具研究多变量模型的情景分析。即使研究的只是单一方程，也会发现把它建成一个模型是很有益处的，因为这样可以利用EViews模型对象所提供的各种手段。§23.1概述本节将简要介绍EViews模型对象的功能、结构，以及本章所使用的术语。一个模型包括一组方程，这些方程是用来描述一组变量之间关系的。模型变量可以分为两种：由模型内部决定的变量我们称为内生变量，而在模型外部决定的变量我们称为外生变量。还有一种变量我们称为附加因子，它是外生变量的一种特殊形式。模型

3、的最一般形式可以用数学符号写为：(23.1)其中y是内生变量向量，x是外生变量向量，F是实函数的向量。为使方程有唯一解，方程个数与内生变量个数一般应相同。在EViews中，模型的每个方程都必须有唯一对应的内生变量，即模型的每个方程都必须能够写成下述形式(23.2)其中是方程i的内生变量。EViews具有标准化方程的能力，包括对内生变量的简单变形，必要时可以自动把方程写成显性形式。对任何方程都不是内生变量的变量被视为是外生变量。EViews模型中的方程既可以是内置的，又可以是链接的。内置方程以模型内的文本形式表示其表达式。链接方程在模型中的表

4、达式则是来自模型外部的EViews对象，例如单一方程或多方程估计对象，甚至可以是另一个模型。链接使模型能够与其方程的估计方法或与该模型所依赖的另一个模型更加紧密地联系起来。例如，工业供给和需求模型可以与另一个模型和估计方程链接起来。工业供给和需求模型：←为总消费的预测链接宏观经济模型对象←链接含有工业供给方程的方程对象←链接含有工业需求方程的方程对象←内置恒等式：供给=需求方程还可以分为随机方程和恒等式。大致说来，恒等式是应用实际数据时等式精确成立的方程，而随机方程只有带有随机误差时才能成立。随机方程主要来自统计估计过程，而等式则来自变量之

5、间的会计关系。对于一组既定的外生变量值X，我们将试图找到一组内生变量值Y，使得模型方程在容许的偏差内成立。对于一个简单的模型，我们将逐期进行迭代求解。如果模型方程包含内生变量的未来值，那么我们需要用更复杂的方法来同时求解所有区间上的值。EViews通常会在变量名的基础上产生结果序列名，这一般是在变量名的末尾加上表示特征的扩展名。例如，模型内生变量名为“Y”，当EViews求解模型时，它会把结果保留在工作区中称为“Y_0”的观测序列中，我们称这种标识名为别名(Aliasing)。别名是EViews模型的一个重要特征，它使得模型中的变量可以被标

6、识成工作区序列的不同集合，而不需要改变模型方程。模型求解后，别名一般用于内生变量以避免历史数据被覆盖。对于包含滞后内生变量的模型，别名可以把滞后变量与实际历史数据或者与求解的前期值连接起来，前者我们称为静态预测，后者我们称为动态预测。这两种情形求解模型时，对单期来说滞后内生变量实际上都被作为外生变量。当使用模型情景分析时，别名还时常用于外生变量。模型情景分析可以用来研究在外生变量路径或附加因子的不同假设下，模型的预测是怎样变化的。在情景分析中，可以通过更改某外生变量来改变这个外生变量的路径。当一个变量被更改时，其值将从特定情景分析的工作区序

7、列取得。序列名是通过在变量名后面加上标识情景分析的后缀形成的。保存模型在该情景分析下的解时使用同样的后缀。使用情景分析可以容易地比较模型在各种不同假设下的预测结果，而不需要改变模型的结构。下表给出了模型别名把变量名标识成工作区中的序列名的典型例子：模型名工作区序列内生变量Y→Y历史数据→Y_0基本解结果→Y_1情景1结果外生变量X→X基本预测的历史数据→X_1情景1的预测前面我们提到了称为附加因子的第三类变量。附加因子是一种特殊类型的外生变量，它被用来改变随机方程的结果，以对历史数据进行更好的拟合，或改善模型的预测结果。尽管不能像外生变量那

8、样处理附加因子，但是EViews为附加因子提供了一个单独的界面以便利一些常用的处理。§23.2一个模型例子我们将以一个简单的美国宏观经济模型为例来介绍怎样通过EViews模型对象