计量经济学实验手册.pdf

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1、《计量经济学》实验手册统计学院数量经济研究所2014年4月目录第一部分EViews基本操作__________________________________________1第一章预备知识__________________________________________________1第二章EViews的基本操作10第二部分上机实验_________________________________________________16实验一____________________________________

2、______________________16实验二__________________________________________________________25实验三__________________________________________________________33实验四__________________________________________________________45实验五____________________________________________

3、______________53实验六__________________________________________________________57实验七__________________________________________________________601/64第一部分EViews基本操作第一章预备知识一、什么是EViewsEViews(EconometricViews)软件是QMS（QuantitativeMicroSoftware）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其

4、前身是DOS操作系统下的TSP软件。EViews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。EViews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在EViews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。EViews是EconometricsViews的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测

5、的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。应用领域■应用经济计量学■总体经济的研究和预测■销售预测■财务分析■成本分析和预测■蒙特卡罗模拟■经济模型的估计和仿真■利率与外汇预测EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有：（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；（3）计算描

6、述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行T检验、方差分析、协整检验、Granger因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH模型估计法等；（6）对选择模型进行Probit、Logit和Gompit估计；（7）对联立方程进行线性和非线性的估计；（8）估计和分析向量自回归系统；（9）多项式分布滞后模型的估计；（10）回归方程的预测；（11）模型的求解和模拟；（12）数据库管理；（13）与外部软

7、件进行数据交换EViews可用于回归分析与预测(regressionandforecasting)、时间序列(TimeSeries)以及横截面数据(cross-sectionaldata)分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，EViews功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表1.1.1。本手册以EViews5.1版本为蓝本介绍该软件的使用。1/64表1.1.1EViews功能框架DescriptivestatisticsHistogramandStatisticsViewofaSingleS

8、eriesMultipleSeries描述统计一个变量或多个变量的统计与图形主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏度（Skewness）、峰度(Kurtosis)、Jarque-BeraStatistic（雅克-贝拉统计量）CorrelogramView（相关分析）主要有：Autocorrelations（自相关）、Partial