《风险管理基础》实验报告.doc

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1、《风险管理基础》实验报告实验时间：　　　　　　　　系别：　　　　　　　　专业班级：　　　　　　　学　　号：　　　　　　　　姓名：　　　　　　　　成　　绩：　　　　　　【实验目的】提供风险管理实践的机会，深化学生在《风险管理基础》课程中学到的风险管理的基本概念和得到风险管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行分析与计算。使学生初步掌握现代风险管理模型的建立与分析计算原理，接触进行风险管理分析所需的专业金融数据库。【知识准备】本实验安排在课程内容讲授结束之后，要求学生在课程授课阶段，熟悉风险评

2、估的常用数量方法，并结合课堂讲授的风险评估案例。上机实验需要一些简单的Matlab命令或VaR知识。【实验软件】《投资项目经济评价系统新建项目增强版3.0》，济安金信金融资产风险管理系统以经典的风险管理理论为基础，主要用于识别和监控资产组合暴露在市场中的风险（其中资产组合可以包含股票、债券、基金和其他金融衍生产品），同时引入压力检验方法，对资产的风险承担能力，风险敏感性进行定量的考察。【实验要求】通过实验要求学生掌握：①用线性回归评估信用风险；②用非线性系统如Logit或Probit评估信用风险

3、；③风险管理系统的使用；④资产组合的价格风险分析；⑤资产组合的其它风险分析，包括流动性等；⑥风险防范；⑦投资组合优化。【实验方案与进度】本次实验正式的上机时间为三次6学时，其余上机时间由学生向实验室申请机时。第一次上机，要求学会用线性回归，非线性回归进行信用风险评估。第二次上机，要求学会用决策树进行信用风险评估。第三次上机，要求熟悉济安金信金融资产风险管理系统，能够对某个给定的投资组合进行风险分析、风险防范及组合优化。【实验过程】【实验小结】