商业银行全面风险管理系统概要课件.ppt

《商业银行全面风险管理系统概要课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、商业银行全面风险管理系统Enterprise-wideRiskManagementSystemofCommercialBankEPSILONHAN目录一、实施全面风险管理的背景及意义二、全面风险管理的理论框架与主要内容三、经济资本的计量四、绩效评价与资本配置五、总结与现实发展中的主要问题附：主动的全面风险管理系统(AERMS)的开发应用截图一、实施全面风险管理的背景及意义商业银行风险管理背景2002年，BaselII公布后，现代商业银行风险管理由从前的资产负债管理向全面风险管理转变，一系列金融工程前沿理论与计算机技术发挥着极为重要的作用，风险管理水平有了较大提升。然而，近

2、些年来仍然发生了众多风险危机：……美国次级债危机——部分银行倒闭，知名金融机构遭受巨额亏损巴林银行倒闭长期资本管理公司（LTCM）破产海南发展银行被迫关闭国内现状：目前国内商业银行的相关研究仍然处于起步阶段，风险管理基本停留在风险控制方面，与国外先进银行相比存在较大差距。一、实施全面风险管理的背景及意义实施全面风险管理的意义以经济资本计量为核心的全面风险管理模式，已成为国际化商业银行增强竞争优势的最重要方式之一，其重大意义在于：由单纯的信贷风险管理模式向信用风险、市场风险、操作风险和政策风险并举，组织流程再造和技术手段创新并举的模式。使银行的资本水平既满足监管要求，同时也

3、足以应对非预期损失。减少银行的资本占用，保证资本得以最有效的运用以获得最佳的效益。评价银行的经营战略，协助使用者在风险环境下做出正确决策。二、全面风险管理的理论框架与主要内容资金类业务利率汇率企业违约个人违约市场风险经济资本计量信用风险经济资本计量表外类业务信贷类业务投资类业务经济资本RAROCEVA财务指标经济资本考评经济资本考评资本配置优化风险评估报告客户配置维度部门配置维度产品配置维度操作风险经济资本计量员工操作失误自然灾害等二、全面风险管理的理论框架与主要内容全面风险管理体系的主要内容建立针对企业与个人信用风险的内部评级指标体系计量信用风险、市场风险及操作风险造成

4、的实际损失、预期损失获得所考察资产的非预期损失分布曲线及所需的经济资本结合RAROC、EVA及基本财务指标对各业务进行绩效评价实现经济资本的最优配置全面风险管理体系的主要特点风险管理内容：由单一的信用风险管理向多种类型风险全面管理转变风险管理方式：由事后被动督导型管理为主向主动性风险管理转变风险管理技术：由定性管理向定性、定量分析相结合转变风险管理对象：由单笔贷款、特定客户、某笔业务等单项资产向资产组合转变三、经济资本的计量业务的主要类型（从便于风险计量的角度出发进行分类）企业信贷类按行业：商业百货业、交通运输业、房地产业、食品业、钢铁业、电子信息业、建筑业、机械行业、纺

5、织业、公共事业等按贷款用途：固定资产投资贷款、流动资金贷款、房地产相关贷款、技术改造贷款、国际贸易相关贷款等个人信贷类：个人住房贷款、个人消费贷款、个人助学贷款、其他投资类：国库券、国债（中长期）、企业债券、央行票据、金融债券、其他资金类：存款、回购、同业拆借、央行存款准备金表外类业务：利率互换类业务、远期结售汇业务、外汇期权类业务三、经济资本的计量计量信用风险的经济资本考察重点为信贷类业务所面临的客户违约的损失。从客户维度、行业维度与业务维度对资产进行考察。根据下图的流程计量每个公司，个人及其资产组合的总损失与预期损失，并由此计算非预期损失。信贷类业务信用风险经济资本的

6、计量框架三、经济资本的计量计量信用风险的经济资本主要方法与相关理论关键词：广义多因子组合模型；随机过程、相关性矩阵、资产组合模型、VaR、违约阈值、违约概率等。信用风险损失分布m预期损失非预期损失=经济资本异常损失置信度损失概率密度三、经济资本的计量计量市场风险的经济资本考察重点：资产负债不匹配引起的利率风险、汇率风险；提前还款导致的利息收入降低风险。将利率敏感性资产负债按久期计算差异分为：一般利率敏感性资产负债、浮动利率债券、活期存款，分别衡量其对利率的敏感性，并在此基础上计算各项业务的经济资本。同时，考察利率互换、息票债券、零息票债券、外汇期权、外汇远期等表外类业务的

7、经济资本。三、经济资本的计量计量市场风险的经济资本主要方法与相关理论关键词：缺口分析；久期－凸度敏感性、Delta-Gamma、VaR、蒙特卡罗模拟。市场风险损失分布m预期损失非预期损失=经济资本异常损失置信度损失概率密度三、经济资本的计量计量操作风险（包含政策风险）的经济资本主要方法与相关理论：BaselII基本指标法与标准法；Beta系数、政策性风险系数、区域环境风险系数。主要考虑：由于员工操作、不完善的内部系统或外部事件等所造成的非损失。操作风险损失分布m预期损失非预期损失=经济资本异常损失置信度损失概率密度三、经济资本