风险管理复习题答案.doc

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1、会展风险管理复习题答案1.试述风险自留的本质及主要措施。答案：风险自留又叫风险承担，是指经济单位自己承担由风险事故所造成的损失。这是一种重要的财务型风险处理手段。其实质在于，当风险事故发生并造成一定的损失之后，经济单位通过内部资金的融通，来弥补所遭受的损失。主要措施有：   （一） 将损失摊入经营成本。是指在风险事故发生时，经济单位把意外的损失计入当期损益，即吸收于短期的现金流通之中。   （二） 建立意外损失基金。又成自保基金或应急基金，是经济单位基于对所面临风险的识别和衡量，并根据其本身的财务能力，预先提取，用以补偿风

2、险事故所至损失的一种基金。 （三） 借款用以补偿风险损失。在风险事故发生后，经济单位通过接待筹借资金以补偿风险事故所造成损失。   （四） 自负额保险。2.风险识别的目的是什么？目的之一是为了便于实施风险管理过程中的风险衡量，风险识别是风险衡量的基础，也是进行风险管理决策的基础；目的之二是为了选择最佳的风险处理方案。3.简述风险管理决策的特点。（一） 定期评估、适时调整决策。    （二） 科学与艺术相结合。 （三） 风险管理决策的绩效在短期内不明显。4.简述风险管理系统的四个组成部分。四个基本组成部分1.数据库2.收集、

3、操作数据产生信息的程序，即软件3.计算机装备，即硬件4.运行RMIS的人员5.什么是忧虑成本？影响忧虑成本的因素有哪些？忧虑成本――是由于不确定性存在而产生的隐形成本，在运用数量方法选择风险管理决策的过程中，需要把忧虑因素的影响代之以某个货币价值，这个货币价值即是风险管理方案的忧虑成本。影响忧虑成本的因素1、损失的概率分布2、风险管理人员对未来损失的不确定性的把握程度。3、风险管理目标和战略4、决策者个人的胆略6.简述风险管理信息系统的发展过程。1.简单事务处理阶段。20世纪60年代末计算机在风险管理中的早期应用，管理保险

4、损失和保费。有两个缺点： 1）这些系统没有充分注意到经济单位整体的风险费用。 2）不够精确和及时。 2. 标准风险管理报告阶段。20世纪60年代末70年代初。风险费用广为接受。运用计算机收集、分析并列出每个重要部门的风险费用数据，以月报、季报、年报等合适的形式报告董事会。缺点：陷于数据之中，没有更多的管理信息 。3. 数据的直接调用。20世纪70年代中期RMIS不仅能够设计自己特定的报告，而且能任意调用他们自己的风险管理数据灵活性更高，及时制定报告，对高层决策或其他管理人员的信息要求做出快速反应 4. 风险管理决策支持。交

5、互是风险管理决策支持的核心，使计算机利用已有数据库中的数据预测风险管理人员提出的各种可供选择方案的可能结果，并且作出最佳选择。2.简述风险识别的特点。1.风险识别是整个风险管理过程中最重要的程序之一2.风险识别是一项复杂的工作3.风险识别是一项系统性、连续性、制度性的工作3.简述最大可能损失与最大预期损失的不同。最大可能损失是指单一风险单位遭遇单一风险事故所致的最大事故。例如，一价值100万元的建筑物对火灾风险来说，其最大可能损失为100万元。最大预期损失是在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失。例如

6、风险管理人员相信不可能有发生机会小于1‰的，那么最大预期损失对于建筑物来说就要小于100万元。4.简述风险管理的损后目标。与损前目标不同，确定损后目标重在考虑最大限度地补偿和挽救损失带来的后果及其影响。因此，损失发生后的一般目标包括：1．维持生存的目标2．保持正常生产经营的目标3．维持稳定收益的目标4．实现持续发展的目标5．履行社会职责目标5.试述财务型非保险转移方法的优缺点。优点：（1）财务型非保险转移方法所适用的对象比较广泛，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险。（2）财务型非保险转移的具体

7、措施灵活多样。（3）财务型非保险转移的直接成本较低。（4）财务型非保险转移有利于促进全社会控制风险、减少风险。并阐述。 缺点：（1）法律和情理的双重限制。并阐述。（2）合同条文理解的差异可能引起一些问题。（3）转让人要承担一定的代价。（4）受让人有时无力承担所转移的损失责任。6.试述风险避免的适用性。（一） 某种特定风险所导致的损失概率和损失程度相当大。   （二） 应用其他风险处理技术的成本超过其产生的效益。7.简述风险因素、风险事故、损失三者的关系。风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失

8、增加、扩大的条件。 风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。 损失是指非故意、非计划、非预期、的经济价值减少的事实。 风险因素、风险事故、损失三者之间的关系是，风险因素引起风险事故，风险事故导致损失