计量经济学概论课件.ppt

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1、Econometrics计量经济学第一章计量经济学概论§1.1计量经济学§1.2建立计量经济模型的步骤和要点§1.3计量经济学模型的应用§1.1计量经济学一、计量经济学的定义与发展计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。（利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学）英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich提出来的,将计量经济学定义为经济理论

2、、统计学和数学的三者结合。数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学电脑这一必不可少的手段与工具自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二以上。2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是赫克曼（Jams.J.Heckman）和麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）,原因是他们在微观计量经济学领域的贡献，他

3、们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法。2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家恩格尔（Engle）和英国经济学家格兰杰（Granger），以表彰他们在“分析经济时间序列”研究领域作出的突破性贡献。目前，计量经济学在西方国家经济学科占据重要的地位，著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中最有权威的一部分。”Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”二、计量经济学模型模型是对现实的

4、描述和模拟；计量经济模型是由随机性的数学方程或方程组构成的，通过它们可以揭示现实经济生活中的数量关系。计量经济模型是计量经济学研究的核心。计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的。如果离开了模型建立的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象，计量经济学模型将是一堆无用的数学符号。揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用一个或一个以上的随机性数学方程来描述现实的经济活动与经济关系，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量、参数（系数）、运算符

5、和随机扰动项组成。通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究——结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。主要特点随机扰动项理论经济学和数理经济学一般假定经济变量之间存在确定性的规律，从而建立确定性的模型。计量经济模型与一般经济理论模型的主要区别就在于模型中添加随机扰动项或误差项，建立的是所谓的概率性模型。方程中列入随机扰动项的主要原因（1）观测误差（2）由于忽略了次要因素引起的误差（3）由于社会经济现象固有的不可重复性，即使相同条件下进行试验，也不可得出完全相同的结果，因而出现随机误差，即固有的随机性特性。这些误差越小，表明内生

6、变量与外生变量的相关程度越高，亦即模型较好地描述各个经济变量之间的关系。§1.2建立计量模型的步骤和要点建立计量模型的基本步骤一、理论或假说的陈述二、样本数据收集三、建立数学模型四、建立统计或计量经济模型五、模型参数的估计六、模型的检验计量经济学模型成功三要素一、理论或假说的陈述经济理论是模型建立的基石。要了解经济理论对问题的阐述是怎样的。举例：经济形势对人们工作意愿的影响假说1、受挫-工人假说：当经济形势恶化时，表现为较高的失业率，许多失业工人放弃寻找工作的愿望并退出劳动市场2、增加-工人假说：当经济形势恶化时，许多目前并未进入

7、劳动市场的后备工人（比如带孩子的母亲）可能会由于养家的人失去工作而决定进入劳动市场。劳动力参与率的增加或减少依赖于增加工人和受挫工人的力量对比二、样本数据收集几种常用的样本数据时间序列数据截面数据合并数据（面板数据Paneldata)虚拟变量数据1、时间序列数据（TimeSeriesData）时间序列数据又俗称为纵向数据，按时间的先后排列的统计数据。例如，我国自改革开放的1978-2003年GNP数据。在西方经济学中称它为流量，在统计经济学上称它为时期数。时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日

8、时间序列数据通常存在季节变动和序列相关——自相关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关）。采纳时间序列数据的注意事项样本区间内经济行为的一致性，如建立纺织行业生产模型，80年代后期以来为供大于求（居民收入和出口额），80年代中期以