EViews统计分析在计量经济学中的应用--第6章 时间序列 模型.ppt

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1、第章时间序列模型6.1时间序列的趋势分解6.2时间序列的平稳性及其检验6.3随机时间序列分析模型6.4习题（略）7/27/20211EViews统计分析在计量经济学中的应用6.1：时间序列的趋势分解实验目的：熟悉和掌握滤波在时间序列模型中的应用。实验数据：1996年1月-2011年10月世界集装箱船手持订单量（单位为万TEU）（相关数据和工作文件存放于文件夹“书中资料/第6章”）。实验原理：Hodrick-Prescott和BP滤波方法实验预习知识：Hodrick-Prescott和BP滤波方法相关知识7/27/2021

2、2EViews统计分析在计量经济学中的应用实验步骤一：基础数据的录入在进行本章实验之前，我们要进行工作文件的创建和数据的输入等工作，这些在前面章节已有详细介绍，在此不再赘述。本实验建立了名为“6-1.wfl”的工作文件，该文件里包括序列t和x，相关数据已经录入。7/27/20213EViews统计分析在计量经济学中的应用实验步骤二：选择滤波方法以Hodrick-Prescott滤波为例（BP滤波操作基本相同）分解序列x的趋势要素，具体过程如下：（1）打开工作文件“6-1.wfl”，点击工具栏中的Procs/Hodrick

3、PrescottFilter,出现6.1所示的HP滤波对话框。7/27/20214EViews统计分析在计量经济学中的应用HP滤波对话框图6.1HP滤波对话框首先对分解后的趋势序列进行命名，Eviews将默认一个序列名，如hptrend02，也可填入一个新的趋势序列名；其次，设定参数的取值，一般年度数据取100，季度和月度数据分别取1600和14400，本例取14400，不允许填入非整数。7/27/20215EViews统计分析在计量经济学中的应用实验步骤三：结果分析（2）点击图6.1中的OK按钮，Eviews中将原序列

4、和趋势序列显示在同一图形中，如图6.2所示。图6.2HP滤波结果7/27/20216EViews统计分析在计量经济学中的应用实验步骤三：结果分析如图6.2所示，是包含长期趋势成分和周期波动成分的经济时间序列，Trend是其中含有的趋势成分，Cycle是其中含有的周期波动成分，即，而Hodrick-Prescott滤波目的是将从中将分解出来。从趋势上看，世界集装箱船手持订单量呈现总体上升趋势，但2008年后出现明显下将趋势；而从周期波动看，世界集装箱船手持订单量的波动幅度则越来越大，即周期性越来越明显。7/27/20217

5、EViews统计分析在计量经济学中的应用Ready?Let’sgotothenext7/27/20218EViews统计分析在计量经济学中的应用6.2：时间序列的平稳性及其检验实验目的：熟悉和掌握图示法和单位根检验法去判断时间序列的平稳性。实验数据：1996年1月-2011年10月世界集装箱船手持订单量（单位为万TEU）（相关数据和工作文件存放于文件夹“书中资料/第6章”）。实验原理：图示法和单位根检验法实验预习知识：图示法和单位根检验法相关知识7/27/20219EViews统计分析在计量经济学中的应用实验步骤一（图示

6、法）：图示信息录入使用图示判断时间序列的平稳性，具体过程如下：（1）打开工作文件“6-1.wfl”，点击工具栏中的View/Graph,出现图6.6所示的对话框。图6.6图示对话框7/27/202110EViews统计分析在计量经济学中的应用图示对话框在图6.6中，可选择数据图的类型GraphType，Eviews给出9种图示类型，通常系统默认Line＆Symbol，即线条和符号；另外，在细节部分，主要包含了图标数据来源（Graphdata）、排列方式（Orientation）、轴线边界（Axisborder），可按选择

7、默认，进行相关操作。7/27/202111EViews统计分析在计量经济学中的应用时序图（2）点击图6.6中的OK按钮，Eviews中将原始数据用线条图形表示出来，如图6.7所示。图6.7集装箱船手持订单时间序列7/27/202112EViews统计分析在计量经济学中的应用时序图从图6.7可发现，世界集装箱船手持订单量总体呈现上升趋势，但在2008年后，出现明显的下降趋势，由此可见，原始的世界集装箱船手持订单量x是不平稳的序列。为进一步验证x的平稳性，需通过自相关图和偏自相关图分析。7/27/202113EViews统计

8、分析在计量经济学中的应用实验步骤二（图示法）：相关图分析（3）点击工具栏中的View按钮，选择Correlogram菜单项，如6.8所示，点击后则出现图6.9所示的对话框。图6.8选择Correlogram菜单项7/27/202114EViews统计分析在计量经济学中的应用相关分析参数在图6.9中，有两个选择：一是针