计量经济学 Chow(邹氏)检验 检验模型是否存在结构性变化 Eviews6.doc

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1、数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院学号：姓名：实验课程：计量经济学指导教师:实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）：验证性实验时间：2017年3月15日一、实验课题Chow检验（邹氏检验）二、实验目的和意义1建立财政支出模型表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.0119891077.921954231.719726

2、58.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616.461964322.9

3、81982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86　　步骤提示：（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。（2）建立时间变量t=1，2，…，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=@trend()+1）三、解题

4、思路（1）Eviews6---建立fin的连续序列（object--series）---画散点图（view—graph—dotplot）（2）建立t的时间变量（quick—generateseries—t=@trend()+1）---建立fin、t的方程（quick--estimateequation—finct）---chow检验（view—stabilitytest—chowbreakpointtest—断点为1996）---建立三个方程（一个受约束方程，两个不受约束方程）---比较1996年属于不受约束方程那个方程四、实验过程记录与结果（1）、散点图通过散点图可以发现，1996年存在结

5、构性变化（针对斜率96年前后突然变大）（2）chow检验l受约束模型：由该方程发现，残差存在明显的相关性，即存在自相关性，进行以1996年为断点分阶段检验l不受约束模型（1）、1952-1996（2）1997-2004根据受约束模型相比，各统计量明显有转好的趋势。计算f值:f=[(RSSR-RSSU)/(k+1)]/[(RSSR+RSSU)/(n1+n2-2(k+1))]=1856.05877由于f值与chow检验的f不相同，所以1996年属于后面方程五、结果的讨论和分析根据散点图，可以看出1952-2004存在结构性变化；chow检验的稳定性可以证明该模型的确存在结构性变化；通过计算f值发

6、现断点1996属于1996-2004的方程。六、实验小结通过本次实验。掌握了如何直观以及运用chow检验判断模型是否存在结构性变化。