计量最终答案.doc

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1、1、相关分析：相关分析（correlationanalysis），相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系，并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度，是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。2、计量经济学：计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。3、区间估计：参数估计的一种形式。通过从总体中抽取的样本，根据一定的正确度与精确度的要求，

2、构造出适当的区间，以作为总体的分布参数(或参数的函数)的真值所在范围的估计。4、假设检验：假设检验是数理统计学中根据一定假设条件由样本推断总体的一种方法。具体作法是：根据问题的需要对所研究的总体作某种假设，记作H0；选取合适的统计量，这个统计量的选取要使得在假设H0成立时，其分布为已知；由实测的样本，计算出统计量的值，并根据预先给定的显著性水平进行检验，作出拒绝或接受假设H0的判断。常用的假设检验方法有u—检验法、t检验法、χ2检验法(卡方检验)、F—检验法，秩和检验等。5、正态分布：正态分布（Nor

3、maldistribution）又名高斯分布（Gaussiandistribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为的高斯分布，记为N(μ，)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ=0,σ=1的正态分布。6、t分布，又称Studentt分布。t分布十分有用，它是总体均数的区间估计和假设检

4、验的理论基础。学生t检验改进了Z检验（Z-test），因为Z检验以母体标准差已知为前提。虽然在样本数量大（超过30个）时，可以应用Z检验来求得近似值，但Z检验用在小样本会产生很大的误差，因此必须改用学生t检验以求准确。在母体标准差未知的情况下，不论样本数量大或小皆可应用学生t检定。自由度，是指当以样本的统计量来估计总体的参数时，样本中独立或能自由变化的数据的个数，称为该统计量的自由度。例1：估计总体的平均数（μ）时，由于样本中的n个数都是相互独立的，任一个尚未抽出的数都不受已抽出任何数值的影响，所以自

5、由度为n。7、参数估计的无偏性：若是总体X的参数θ的一个点估计量，且，则称是参数θ的无偏估计量.8、参数估计的有效性：若,都是θ的无偏估计量，且，则称是比有效的估计量.若在θ的一切无偏估计量中,的方差达到最小,则称为θ的有效估计量.7、参数估计：参数估计（parameterestimation）是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。人们常常需要根据手中的数据，分析或推断数据反映的本质规律。即根据样本数据如何选择统计量去推断总体的分布或数字特征等。参数估计分为点估计和区间估计两部分

6、，点估计是依据样本估计总体分布中所含的未知参数或未知参数的函数；区间估计是依据抽取的样本，根据一定的正确度与精确度的要求，构造出适当的区间，作为总体分布的未知参数或参数的函数的真值所在范围的估计。8、虚拟变量(DummyVariables)又称虚设变量、名义变量或哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的自变量，通常取值为0或1。引入哑变量可使线形回归模型变得更复杂，但对问题描述更简明，一个方程能达到俩个方程的作用，而且接近现实。11、高斯-马尔科夫定理：高斯－马尔可夫定理陈述的是：在误差零均

7、值，同方差，且互不相关的线性回归模型中，回归系数的最佳无偏线性估计（BLUE）就是最小方差估计。一般而言，任何回归系数的线性组合的最佳无偏线性估计就是它的最小方差估计。在这个线性回归模型中，其误差不需要假定为正态分布或独立同分布（iid）（而仅需要满足不相关和同方差这两个稍弱的条件）。具体而言，假设其中β0和β1是非随机且未观测到的参数，xi 是观测到的变量，εi是随机误差，Yi是随机变量（x小写:因x非为随机变量，Y大写:因Y为随机变量）。高斯－马尔可夫定理的条件是：···，，也就是“不相关性”。1

8、2弹性是指一个变量相对于另一个变量发生的一定比例的改变的属性。弹性的概念可以应用在所有具有因果关系的变量之间。作为原因的变量通常称作自变量，受其作用发生改变的量称作因变量。例如自变量x和因变量y之间存在关系y=f(x)，则y的x弹性：Ey/Ex=(△y/y)/(△x/x)=f'(x)·x/y13偏回归系数：在多元回归模型中，度量着在保持不变的情况下，每变化1单位时，Y的均值的变化。换句话说，给出保持不变时对的斜率。再换一种方式说，它给出的单位变化对Y均值