数据挖掘在交易欺诈侦测中的应用.pdf

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1、S业n数据挖掘在交易欺诈侦测中的应用鲁志军邱雪涛赵金涛(中国银联电子支付研究院上海201201)摘要银行产业的迅猛发展，在带来海量银行卡交易的同时，也伴随着越来越多的交易欺诈。欺诈交易不仅给持卡人、商户等带来不可估量的损失，而且严重阻碍银行产业的发展，本文分析了交易欺诈的各种类型以及行为特征，对交易欺诈侦测过程中应用的数据挖掘技术进行了介绍，并给出了基于随机森林建立交易欺诈侦测模型的基本流程，为交易欺诈侦测工作提供了参考。关键词数据挖掘，欺诈侦测，组合分类器，随机森林doi：l0．3969~．issn．1674-7933．2014．05．002Applicat

2、ionofDataMininginFraudDetectionLUZhijunQlUXuetaoZHAOJintao(ResearchInstituteofElectronicPayment，ChinaUnionPay，Shanghai201201，China)AbstractTherapiddevelopmentofbankingindustrybringshugebankcardtransactions。withincreasingtradingfraudaccompanyingatthesametime．Fraudtransactionsbringimm

3、easurablelossestothecardholdersaswellasmerchants。andimpedethedevelopmentofbankingindustry，SOfrauddetectiontechnologyiSparticularlyimportant．thispaperanalyzesvarioustypesoffraudandfraudbehaviorcharacteristics．introducesapplicationofdataminingtechnologyinfrauddetection．andoffersthebas

4、icprocessofestablishingfrauddetectionmodeIbasedonrandomforests．providesreferenceforfrauddetectionwork．KeyWordsDataMining，FraudDetection，CombinationClassifier，RandomForests0引言1交易欺诈概况随着中国银行业全面开放，行业竞争呈不断加剧之交易欺诈的日益猖獗导致金融服务机构承受了巨大势。银行在以加快业务发展的方式来争夺客户市场的同经济损失，为扭转这种局面，金融类机构应考虑主动投资时，也必须面临与此

5、相伴且不断增长的各种风险的威胁。反欺诈的技术手段、防控工具和策略，以减少欺诈带来的与国外先进银行相比，国内大多数商业银行目前仍处于欺风险和资本损失。诈风险管理的起步阶段，在管理技术、系统、人才等方面1．1欺诈交易的主要类型都略显不足，这与当前严峻的欺诈风险形势形成较大反从业务角度，欺诈类型分为发卡端欺诈和收单端欺差，使国内银行在欺诈风险管理的战略管理、业务操作、诈。发卡端欺诈分为：虚假申请、伪卡欺诈、非面对面欺系统平台以及反欺诈技术等方面都面临着严峻的挑战。诈、未达卡、非法冒用(账户接管)等；收单端欺诈分为：作者简介：鲁志军，男，1971年11月生，硕士，中国

6、银联电子支付商户欺诈套现、POS违规移机、商户侧录、伪冒交易合研究院院长，主研领域：电子支付、云计算、大数据、风险防控，谋、卡号测试、恶意倒闭、洗单等。Email：luzhijun@unionpay．COiTI；(一)发卡欺诈邱雪涛，硕士，高级工程师；赵金涛，硕士，工程师。1)虚假申请S业n虚假申请是指使用虚假身份或冒用他人身份获取银构承担此后的退单损失。行卡进行交易获取商品或服务的欺骗性行为。7)洗单2)伪卡欺诈洗单是指与收单机构签署了有效商户协议的商户，将伪卡欺诈是指按照银行卡磁条信息格式写磁、凸未签约商户的交易在本商户的POS机或压印机上刷卡或(平)印伪

7、造真实、有效的银行卡进行交易的欺诈行为。压卡，假冒本店交易与收单机构清算。通过这种方式，可3)非面对面欺诈能将欺诈或非法交易合法化，并顺利收到交易款项。非面对面欺诈是指窃取真实持卡人片信息，以无需1．2欺诈交易的特征卡片出现的交易形式，利用他人信用卡的卡号、有效期、欺诈所涉及的交易行为一般具有非正常或非公平交CvV2等卡片信息完成欺诈交易。易的屙，由于缺乏公平公正的交易动机和与实体经济活4)未达卡动相一致的资金运动规律，或有异于一般客户和账户的运未达卡是指真实客户未收到信用卡，卡片在邮寄中被用行为，从监测实践来看，欺诈交易行为经常表现为以下盗取，不法分子利用盗

8、取的信用卡进行欺诈交易。几类特征：交易