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1、黝馨黝缨黝鬃摹黝戳黔撇粼娜黝潍澎保险公司全面风险管理系统研究O雷星晖杜学美,,摘要由于保险经营环境的剧变保险经营自身固有的特性以及金融业混合经营后出现的新变化等对。,“保险公司风险管理新理论和新方法的研究迫在眉睫本文以系统论思想和方法为指导在充分借鉴全面质”,“”,量管理(TQM)思想的基础上提出了全面风险管理(TRM)这一概念并且针对保险公司的风险与风险,“全”,管理的特殊性提出保险公司面风险管理系统(TRMS)的概念及其系统框架然后进一步对系统的特征、设计原则以及技术方法等进行了探讨。关键词
2、保险公司,风险管理,全面风险管理系统、,一引言传统的风险管理其处理思想和方法还是比随着中国加人了世界贸易组织(WT()),保险较单线条的,主要是以防灾和减损为出发点,采取市场的进一步开放,国内保险市场的竞争将日趋传统、局部和非系统的安全管理模式。这一阶段激烈,保险公司所处的风险环境将处于不断变化的重要贡献主要是保险作为风险处理的工具获得。,,和发展之中因此研究符合新时代特征的保险了很大的发展以及各种防灾和减损技术的不断产品风险规律及其风险管理的新理论和新方法,进步。具体表现在由于人们对各种风险现
3、象认识不仅对保险公司自身,而且对整个保险业、乃至整的不断发展和深化,各种保险品种不断被保险提。,如、个社会风险处理系统都至关重要供者创造出来并加强运用海上保险火灾保、c,asan-、、二全面风险管理(TRM一一TtlRikM险人身保险责任保险和保证保险以及它们的细ag飞“、;,印eIt)思想的提出化创新品种同时保险提供者为了保证进行保为了将保险经营与管理理论和风险管理理论险经营或从保险经营中获利,纷纷加强对风险现进行有机结合,我们需要重新审视风险管理在理象的危害性评估,并创造和运用了各种新颖的防
4、。。论与实践中的发展历程及现状灾和减损技术工具1.从风险处理到风险管理而进人风险管理阶段,由于保险市场和证券从历史的眼光来看,对风险现象的认识可以市场的发展和完善,形成了社会化风险处理的重追溯到很早的年代,与此同时,人们很早开始就有要机制,从而使得风险管理的思想和方法的系统意或无意地采取各种各样的方法来处理日常生活性不断增长,风险管理的基本方法得以不断发展和生产经营活动中的风险,我们把这一阶段人们和完善。为防范风险和减轻风险危害性所做的种种努力称2.风险管理发展的困境。,riskhanng)自二
5、战以后之为风险处理(dli直至第二次世界风险管理作为管理学科中的一大战以后,风险管理作为管理科学中的一门重要门重要分支,无论是在理念和方法上,还是在实践分支,才真正产生和发展起来,我们称之为风险管过程中,都有了长足的发展。然而在其发展的同rsal:aenlent。,:理(ikmg)阶段这一阶段的重要标志时却有两大类问题日渐突出一是作为社会化风是形成了社会风险处理的重要机制,即保险市场险处理机制,分别提供转移风险和分散风险两大和证券市场,它们分别提供并实现转移风险和分功能的保险机制和证券市场机制,
6、由于受道德风。,散风险两大风险处理功能险和信息不对称等因素的影响其固有的非经济:作者简介同济大学经济与管理学院(2()()092)5lI黔粼撇鞘粼翼蒸娜麟撇瓣耀曝粼骥表象性缺陷正日益凸现;二是风险管理的方法尽1.保险公司的风险与风险管理的特殊性管在不断创新,如用于测量市场风险的受险价值保险公司(保险人)是一种专门从事风险集中、,法(valueatRisk一v)用于风险决策的现实期与分散的特殊的经济组织其所面临的风险具有aRRe,,:权法(alOPtiol)以及用于金融企业系统风险特殊性主要表现在
7、-·管理的资产负债管理方法(asset/liabilityman风险的双重性e,·agment)等但相应于风险的复杂性和对风险管环境风险的重要性理所提出的要求,这些创新方法的一般适用性却·保险经营流程风险的特殊性。:·呈相对下降趋势造成这些问题的主要原因一经营风险与财务风险的混合性;是把风险现象看成是单纯的经济现象二是在系保险公司风险管理的特殊性缘于保险公司所统性、全面性地实施对风险的测量和管理方面考面临的风险的特殊性,它既是风险市场中风险管。,,。虑不够考虑单风险环节问题较多而忽视了风理工具的
8、提供者又是自身风险管理的承担者险环节之间的联系,从而使得在金融市场一体化这样一种双重任务的链接,使得保险公司风险管趋势而导致金融市场波动性的互动、放大与传染理问题的研究必须放到更大的系统中去进行,必效应的情况下,我们的分业监管和风险管理方法须以一种系统化、综合化的思想去进行。但是,综。的单风险环节运用就显得无能为力观国内外理论界和实践界在有关保险公司风险管因此,如何对各类风险实施通盘管理,建立起理方面的研究,对这种特殊性的认识并不深刻,研。符合系统化原理的风险管理系统就成为风险管理究思路呈现分离
