金融工程第1次作业.doc

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1、作业名称金融工程概论第一次作业作业总分100起止时间2017-4-20至2017-5-1923:59:00通过分数60标准题总分100题号:1  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）·A、市场无摩擦性·B、无对手风险·C、市场参与者厌恶风险·D、市场存在套利机会标准答案：d说明：题号:2  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价

2、上升的风险？（）·A、1万吨铜的空头远期合约·B、1万吨铜的空头看涨期权·C、1万吨铜的多头看跌期权·D、1万吨铜的多头远期合约标准答案：d说明：题号:3  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:21965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价·A、资产组合理论·B、资本资产定价模型·C、有效市场假说·D、套利定价理论标准答案：c说明：题号:4  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务·A、买方·B、卖方

3、·C、以上皆非·D、以上皆是标准答案：a说明：题号:5  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:21976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟·A、资产组合理论·B、资本资产定价模型·C、有效市场假说·D、套利定价理论标准答案：d说明：题号:6  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的·A、资产组合理论·B、资本资产定价模型·C、有效市场假说·D、套利定价理论标准答案：a说明：题号:7  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本

4、题分数:2不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=·A、标的资产多头·B、标的资产空头·C、看涨期权多头·D、看跌期权空头标准答案：c说明：题号:8  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=·A、标的资产多头·B、标的资产空头·C、看涨期权多头·D、看跌期权空头标准答案：d说明：题号:9  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）·A、风险对冲·B、风险分散·C、风险转移·D、风险规避标准答案：a说明：题号:10

5、  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2下列哪一项不是金融工程的研究范围（）·A、新型金融产品和工具的开发·B、新型金融手段的开发·C、股票价格波动趋势·D、创造性地解决金融问题标准答案：c说明：题号:11  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2以下哪一项不是金融衍生品的功能（）·A、规避市场风险·B、套利·C、投机·D、保本标准答案：d说明：题号:12  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2风险管理中，多样化的投资属于（）·A、风险对冲·B、风险分散·C、风险转移

6、·D、风险规避标准答案：b说明：题号:13  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2为利率受损方提供现金补偿的是（）·A、金融期货·B、远期汇率协议·C、远期利率协议·D、股票期权标准答案：c说明：题号:14  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2以下哪一项属于消极策略（）·A、风险对冲·B、风险分散·C、风险转移·D、风险规避标准答案：d说明：题号:15  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2下面哪一项不正确（）·A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展·

7、B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率·C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率·D、是相互促进、相辅相成的关系标准答案：c说明：题号:16  题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:4关于风险中性定价法的说法正确的是（）·A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q·B、所有证券预期收益率不等于无风险利率·C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值·D、风险中性定价与无套利定价等价标准答案：acd说明：题号:17  题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择

8、正确答案，答案可以是多个）  本题分数:4金融学意义上的风险是指（）·A、价格风