基于非参数自回归模型的WTI原油价格预测.pdf

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1、第26卷第6期山东理工大学学报(自然科学版)Vol_26NO．62012年11月JournalofShandongUniversityofTechnology(NaturalScienceEdition)NOV．2O12文章编号：1672—6197(2012)06—0069—05基于非参数自回归模型的WTI原油价格预测郭熊娃，张德生，张延利，刘伟(1．西安理工大学理学院，陕西西安710054；2．泸州职业技术学院基础部，四川泸州646005)摘要：鉴于wTI原油现货价格序列是一个具有长记忆性的非线性系统，将分数阶差

2、分与非参数自回归模型相结合建立了wTI原油现货价格序列的基于分数阶差分的非参数自回归预测模型，并将该模型与非参数自回归模型和自回归滑动平均模型进行比较．实证研究结果表明：基于分数阶差分的非参数自回归模型的预测精度较高，对wTI原油现货价格的预测较准确．关键词：wTI原油现货价格；长记忆性；分数阶差分；非参数自回归模型中图分类号：O212；TE一9文献标志码：AWTIcrudeoilpriceforecastingbasedonnon—parametricaut0regressiVemodelGUOXiong—wa，

3、ZHANGDe—sheng，ZHANGYan—li。，LIU—Wei(1．SchoolofScience，Xi'anUniversityofTechnology，Xi'an710054，China2．BasicDepartment，LuzhouVocationalandTechnicalCollege，Luzhou646005，China)Abstract：ConsideringthatWTIcrudeoilspotpriceseriesisanonlinearsystemwithalongmem—ory，weat

4、tempttoframethenonparametricautoregressivepredictionmodeloftheWTIcrudeoilspotpriceseriesbasedonthefractionaldifferentialandnonparametricautoregressivemode1．Fur—thermore，wecomparethenewmodelwithnon—parametricautoregressivemodelandautoregres—sivemovingaveragemod

5、el，respectively．Theempiricalresultsshowthatthenonparametricau—toregressivemodelbasedonfractionaldifferentialhashigherpredictedaccuracy，andcanforecastWT1crudeoilspotpricesmoreaccurately．Keywords：WTIcrudeoilspotprice；longmemory；fractionaldifferential；nonparametr

6、icautore—gressivemodel准确预测未来一段时间原油价格的变动趋势对本文首先通过重标极差分析法(R／S)对石油价政府部门、原油生产部门和用油单位制定相应的能源格序列进行分析，结果表明石油价格序列有长记忆政策都具有重要意义．目前大多数学者都是单纯从石性；然后对其进行分数阶差分以去除其长记忆性；最油价格序列进行研究、预测，取得了一些研究成果．后对去除了长记忆的石油价格序列建立非参数自回如：基于变系数回归模型的石油价格预测[】；基于归模型．GARCH一模型的石油价格变动模拟[2；基于BP算法的神经网络在油

7、价短期预测[3；基于支持向量机对石1非参数自回归模型的基本原理油期货价格进行预测[4]．但由于石油价格序列自身是1．1非参数自回归模型一个非线性系统_5]，具有一定的分形特征[7唱]，而且非参数自回归模型(NAR)的一般形式为石油价格波动呈现出一定的长记忆性特征[8]，给准确Y：==m(X)+￡(1)预测石油价格的变化趋势带来一定困难．收稿日期：2012—10—27作者简介：郭熊娃，男，gbx2008．ok@163．CO1TI70山东理工大学学报(自然科学版)其中：解释变量X∈R(户为正整数)由响应变量据一般与无关

8、，K(·)为核函数，本文使用抛物线y∈R的一些滞后项组成，即X一(y，Y，⋯，核K(“)一0．75(1一U)作为核函数．Y)；随机扰动项{e)独立同分布，并且对任意的S2．3窗宽的选择≤t，￡与X相互独立，E(e)一0，E(e)===1；未知函对一组样本观测值{X，y}，当给定核函数数m(X)称为条件均值函数，该模型也称为NARK(·)时，在X处局部线性估计