局部自相似过程的小波估计.pdf

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1、第5期华东师范大学学报(自然科学版)NO．52012年9月JournalofEastChinaNormalUniversity(NaturalScienceSep．2012ArticleID：1000-5641(2012)05-0076-09eletestimatkionf[orlocal1l~yselft-simihlar．processesLUZhi—ping．TAOQin—ying2(』．ResearchCenterofInternationalFinanceandRiskManagement，EastChinaNormalUnive

2、rsityShanghai200241，China；2．DepartmentofMathematics，EastChinaNormalUniversity，Shanghai200241，China)Abstract：Anewestimationmethodwasproposedbasedonthemaximaloverlapdiscretewavelettransform，whichprovidedagoodalternativefortheestimationofthetime—varyingself-similarityparamete

3、rs．Italsoincludedasimulation-basedstudyusingMonteCarlomethod，whichincreasestheaccuracyoftheestimation．Finally，anapplicationwasmadeontheverticaloceanshearmeasurements．Keywords：locallyself-similarprocess；longmemory；MonteCarlosimulation；OLSregression；wavelettransformCLCnumber

4、：O211Documentcode：AD0I：10．3969／j．issn．1000—5641．2012．05．011局部自相似过程的小波估计陆智萍，陶勤英(1．华东师范大学国际金融与风险管理研究中心，上海2002412．华东师范大学数学系，上海200241)摘要：首先，针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法；对此进行了蒙特卡洛模拟研究，发现提高了估计的精度；最后，将研究结果应用于海洋垂直切变序列．关键词：局部自相似过程；长记忆；蒙特卡洛模拟；最小二乘法回归；小波变换0IntroductionWeoftenobser

5、venon—stationarityinrealdata．Manyauthorsdealtwithnon—stationaritybyexecutingsometransformationstoobtainthestationarity．However，inpractice，seriescannotalwaysbemadestationaryevenbytransformations．WefoCUSonthenon—stationarymod—elswithtime—varyingparameters．AlocallystationaryA

6、RFIMAmodelwasintroducedby收稿日期2011—12基金项目国家自然科学基金(11101158)；中央高校基本科研业务费专项资金第一作者陆智萍，女，博士，讲师，研究方向为时间序列分析及其应用．E—mail：zplu~sfs．ecnu．edu．cn通信作者陶勤英，女，博士研究生，研究方向为应用统计．E—mail：taoqinying@hotmail．com第5期陆智萍，等：局部自相似过程的小波估计77WhitcherandJensen[!，f2lwhichextendedJensen’Swavelet—basedordin

7、aryleastsquares(OLS)estimatorofconstantlongmemoryparameterdtotime—varyinglongmemoryparameterd()．Cavanaugheta1．【。]proposedawavelet—basedmethodtoestimatethetime—varyingscalingex—ponentH(t、ofalocallyself-similarprocess．Coeurjolly【Jconstructedestimatorsbasedonconvexcombination

8、sofsamplequantilesofdiscretevariationsforthelocallyself-similarGaus—sianprocesses．LuandGu