总买总卖与大单委托.doc

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1、总买总卖与大单委托总买总卖指标随着盘中交易的进行，之前未成交的委托但不断被成交，而新的委托但不断增加，所以，总委托两和总委托均价也在不断的变化。总买总卖指标的作用主要是通过对这种委托动作的变化，再结合分时DDX、成交单数等分时指标，从而判断委托的成交遗愿是否强烈，是大单委托还是小单委托，走势是机构增仓模式还是机构减仓模式如下的图形是中海发展早盘的走势图形，分别列出了总买总卖和分时DDX指标，从图形上的指标走势变化来看，我们可以看到。总卖量在开盘之后出现不断放大的趋势，但在10：28分时，突然出现了超过13810手的特大单扫盘买入，上方的委托卖盘被快速成交，总委托量迅

2、速减少，只有委托价格高于该分钟价格的少量委托没有被成交，由于这些委托量价格较高，代表未成交总委托卖量平均价格的总卖线快速上升，而大量的委托卖量被成交后，剩余的总委托卖量迅速减少，毛刷变蓝色并且快速变短。之后压盘快速增加，总卖量也在增加，是比较典型的压单吸筹形态。机构等主力资金往往通过增加委托单、撤单等方法来达到控制价格的目的。挂大买盘分单出货、挂大卖盘压单吸筹便是其手段之一。挂大买盘分单卖出。在卖出的时候卖盘上并不见较大的卖盘，反而在买盘上挂出大单，造成主力大单正在买入、股价跌不下来的假象，吸引其他资金主动买入卖一、卖二价位以上的小单筹码，但这个价位上却源源不断出现

3、的新单正是其不断卖出的单子，通过这些小单，主力资金已悄然撤退。挂大卖盘压单吸筹。稳健的机构投资者在大量建仓初期，有时候并不直接大单扫货买进，因为这样的方法往往也抬高了建仓成本。为了压低价格吸筹，主力经常会在卖三以上的价格挂大卖单，制造卖压沉重的假象，迫使短线资金不断低位卖出筹码，而他们则在买一、买二的价位上不断接走筹码。因为委托单是尚未成交的数据，可以增加也可以撤单，很容易造假。要透过买盘和卖盘的变化判断主力资金的真实操作意图，我们需要用到真实的成交数据，如分时DDX、成交单数等指标。下面以成交单数指标来判断主力资金的压单吸筹行为，以浙江医药（600216）为例：从

4、浙江医药2009年5月20日的分时成交图来看，早盘开盘后一直未出现明显的买盘，总买总卖指标的总买线上的红线很短；反而是卖盘一直很沉重，总买总卖指标上的绿线很长；午盘后虽然继续出现卖盘很重、买盘很少的现象，但成交单数指标单数差却出现单边上升的趋势，是明显的机构建仓模式。主力压单吸筹、低位建仓的动作一目了然。压单吸筹码的形态一般出现在股价尚未大量上涨指标。如下是浙江医药2009年5月20日的K线技术图形。处于比较低洼的位置。在K线下可以使用【mbss】指标，通过该指标和DDX进行结合即能看出尽管1月4日该股的DDX呈现大单买入迹象，但是mbss显示当天的每笔成交数量为近

5、期的最低量，呈现出大单净买入，但是主力通过拆单卖出的迹象即可得到印证，其后3天也是验证了该指标的准确性，如下图（一）总买总卖与分时资金流指标判断真实的大单出货连续的大单出货形态，往往在如下几种情况下出现：1、股价连续上涨之后处于高位，顶部构造开始形成；2、大盘形式开始转弱，有向下发展的趋势，主力短线减仓意愿增强；3、利空消息或基本面明显变坏的冲击，主力有减仓冲动；如下的例子是宇通客车，K线上看该股已经处于历史新高的头部，主力获利丰厚，已经具备减仓离场的条件。下面结合成交单数指标，具体讲解盘中卖出的大单委托。下图是今天的早盘的分时走势图形。从技术图形上，开盘之后委托卖

6、出总量不断增加，毛刷不断变长，并且是在不断的降低价格委托卖出，平均委托价格不断下降。直接的大单卖出成交量也很密集，成交单数差为绿柱线不断下降的趋势，是大卖单委托不断增加的出货形态。而总买线上，开盘之后委托量很小，没有任何支撑，在卖盘不断增加的压制下股价快速下跌。当跌幅达到-4%以后买盘才有所增加而大部分卖盘的平均委托价格均在0%附近，虽然卖压并没有减少，但已经离成交价格较远，压力减弱，出现一定止跌现象。（二）通过总买总卖发现短线卖出压力最重的位置市场永远是卖方和买方的相互博弈。当买方力量占据优势的时候，价格就会上涨；当卖方力量占据优势的时候，价格就会下跌。但是，什么

7、时候买方力量开始占据优势，什么时候卖方力量开始占据优势？这是比较难以把握的尺度。在股票市场上，价格走势瞬息万变，把握准确的难度往往更大。下面就介绍通过总买总卖指标判断短线重要压力位置的方法。当股价短线快速上涨之后，虽然股价明显活跃，受到各路资金的追捧。但是，压力也会明显增加，主要来自两个方面：一、大涨后短线获利盘利润较大，获利卖出的冲动明显增加；二、前期被套牢的筹码解套牢，或者损失明显减小，卖出的冲动也比较强烈。如果买方不能顶住这两方面的压力，股价就会出现短线回落。如下图是东阳光铝昨天（1月6日）的指标图形，从成交单数指标来看，股价在下午一点的时候曾被超过300