考虑非期望产出的我国商业银行效率问题——基于DEA的分析.pdf

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1、第36卷第4期湖南科技学院学报、，0l-36No．4Aor．2015考虑非期望产出的我国商业银行效率问题基于DEA的分析文忠桥景楠(安微财经大学金融学院，安徽蚌埠233030)摘要：针对含有非期望产出的我国商业银行效率评价问题，分析了传统数据包络(DataEnvelopmentAnalysis。DEA)模型在评价含有非期望产出决策单元(Decision．makingunits，DMUs)中的不足，给出了对决策单元的非期望产出的处理方法，并最终提出了针对我国商业银行进行效率评价的DEA模型。通过使用该模型对我国20

2、10年的26家商业银行的数据进行分析，结果表示，我国大部分商业银行的效率都较差，26个被评价银行中，只有9个银行的效率值为1。最后，针对我国商业银行效率低的问题，文章进一步分析给出了各银行提升效率改进路径。关键词：数据包络分析；商业银行；非期望产出；效率评价中图分类号：F832．1文献标识码：A文章编号：1673-2219(2015)04—0099-03近五年，我国为了打破国有银行的垄断，对银行业实施影响我国商业银行效率的重要因。朱南等在对我国商业了一系列改革措施。我国国有独资银行逐步向商业银行转银行进行效率评价

3、时，采用了DEA超效率模型，分析的结变，他们与新兴的股份制银行一起形成了国家的金融体系。果表明我国应当加快国有商业银行的股份制进程【3】。魏煜、提高银行的效率是我国银行业改革的核心。王丽对我国银行1997年的技术效率、纯技术效率、规模效银行效率度量银行业的经营情况，衡量银行实现投入最率和规模报酬进行评估，对比了四大国有银行和其他新型商小化或产出最大化的程度。随着金融业的逐步对外开放，在业银行的效率【4j。罗登跃采用DEA基本模型及其各种改进各个银行间，竞争的核心是效率。我国商业银行要适应新模型对我国12家商业银行

4、2001年和2002年的总效率、纯形势下的竞争，就必须提高自身的效率。因此，对我国的商技术效率和规模效率进行了实证分析，对各家银行按总效率业银行进行效率评价，并寻找出改进的方向有重要的意义。和纯技术效率进行了完全排序，并对各银行的经营效率做了目前国际上流行的评价商业银行效率的方法是前措分对比分析J。王锦慧，蓝发钦从技术效率、纯技术效率、规析法，主要思想是按照一定的标准构造一个生产前沿面，被模效率、配置效率和成本效率五方面，对我国银行效率作较评估的银行与该前沿面的差距就是该银行的效率。数据包络为全面的分析研究IoJ

5、。SunJianjun和Harimaya等研究中国分析法是其中的一种方法。已有许多学者采用该方法评价我商业银行在区域经济背景下战略投资者因素对银行效率的国商业银行的效率。杨德、迟国泰等学者采用DEA的传统影响J。李希义等对我国国有银行效率进行评价发现亚洲金模型，计算出了我国14家商业银行1998年到2002年每年融危机导致了国有银行的技术效率低下J。的成本效率、配置效率和技术效率，，并对比了它们效率的已有的研究从各个方面研究了我国商业银行的效率评差异，进一步分析了银行效率随时间变化的趋势【l】。郑录军价情况。但许

6、多文献利用DEA方法评价时，投入与产出的和曹廷将DEA与计量方法结合，对影响银行效率的若干因确定大同小异。众所周知，DEA评价的结果很大程度上取素进行了经验分析，发现集中型股权结构和公司治理机制是决于指标的选取。商业银行在经营过程中产生正向产出的同时必然会伴随产生不良贷款等非期望产出，因此只考虑期望收稿日期：2Ol4一l1～l9产出的效率评价存在考虑不全面的问题。而目前在研究我国作者简介：文忠桥(1964一)，男，湖南祁阳人，经济商业银行的效率时，较少有文献考虑银行的不良贷款等非期学博士，安徽财经大学金融学院金融

7、工程系主任，金融研究望产出。因此，文章基于基本的DEA模型，考虑商业银行所所长，教授，硕士生导师，研究领域为金融工程、衍生金融工具、固定收益证券。景楠(1979-)，女，山西晋中人，的非期望产出，以25家商业银行2010年的数据为样本，对安徽财经大学硕士研究生，研究方向为金融投资与固定收益他们的效率表现情况进行了排名，并进一步对各银行提出了证券。改进方向。先需要利用现有的资产和人力进行吸收存款，人力资本是商业银行运作的基本条件，银行的资产则为运营活动提供了设一模型施和保障，同时在运行过程中不可避免的会产生各项业务

8、费从目前的研究中看，大多数对商业银行的评价的研究都用，这三者均是银行经营不可或缺的投入要素。另一方面，是采用DEA模型进行评价的。在DEA的应用环境中，首根据生产法确定投入产出的标准，银行通过使用上述投入，先假设有n个待评价DMU，每个DMU有m个投入和s个利用吸收的存款用于各项投资从而获得收益，本文从市场份额和净利润两方面来衡量银行的收益以及市场占有率。结合产出，它们分