考虑非期望产出的我国商业银行效率测度研究

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1、博士学位论文论文题目考虑非期望产出的我国商业银行效率测度研究研究生姓名崔庆军指导教师姓名赵增耀教授专业名称企业管理研究方向战略管理论文提交日期2012年9月苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。研究生签名：崔

2、庆军日期：2012.9.22苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，即：学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所（含万方数据电子出版社）、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。涉密论文□本学位论文

3、属在年月解密后适用本规定。非涉密论文□论文作者签名：崔庆军日期：2012.9.20导师签名：赵增耀日期：2012.9.21考虑非期望产出的我国商业银行效率测度研究中文摘要考虑非期望产出的我国商业银行效率测度研究中文摘要我国主要商业银行银行既面临外资银行的全面冲击和竞争，也面临自身运营能力相对不足、抗风险能力相对较低的局面。如何在“内忧”“外患”之中提高综合竞争能力成为我国银行管理者和监管者面临的重大难题。效率是经济学的核心命题，也是银行改善管理、提高能力的重要抓手。因此，本文在回顾国内外有关银行效率研究

4、文献的基础上，以生产理论为支撑围绕效率测度这一基础性问题展开。其基本思路是将银行经营过程中不可避免的非期望产出纳入到效率测度的框架中，从整体效率分析、过程效率分析、差异效率分析和演化效率分析四个维度对我国主要商业银行的效率水平进行系统性测度。通过DEA等方法构建不同的银行效率测度的理论模型，并以我国14家主要商业银行2005-2010年的样本进行实证研究，主要结论包括：（1）在主要商业银行的整体效率分析方面。在现有投入要素和不良贷款的承载下，我国商业银行只要求净利润最大化的单一导向效率得到了较为显著的提

5、高，代表净利润可扩张系数的平均值由2005年的1.107下降为2010年的0.049。此外，单一导向效率也显示出部分银行的效率波动性偏大，银行经营活动的稳健型有待加强。双导向的银行效率显示，主要商业银行净利润和不良贷款可同比例增加与降低的比重在22.3%-32.8%之间，改善幅度弱于单一导向效率时的情况。与单一导向时的银行效率排名相比较，不良贷款降低约束的引入导致了一些银行相对排名的变动。（2）在主要商业银行的过程效率分析方面。从单一阶段的效率表现来看，各银行经营效率的表现都较好，平均的效率损失在20%

6、以内，其中股份制银行的经营效率水平更高些。若不考虑不良贷款的约束，各银行利润效率的差异性较大，平均值在0.30-0.96之间；若考虑不良贷款的约束，则其平均利润效率表现相对较好。两种条件下，虽然效率数值差异极大，但大部分银行利润效率的相对排名几无差异。不关注银行过程表现的整体效率比经营效率和利润效率的稳定性强。此外，不论是否将不良贷款考虑在利润效率和整体效率中，都显示出经营效率高于利润效率且整体效率介于两者之间的状态。同时，经营效率和利润效率及整体效率之间并不存在明显的相关关系，I中文摘要考虑非期望产出

7、的我国商业银行效率测度研究而利润效率与整体效率之间则存在显著的正相关关系。（3）在主要商业银行效率的差异分析方面。以不同的参照对象将导致银行效率测度的较大差异性。在共同前沿条件下，所有银行平均净利润可增加且不良贷款可降低的比例为36.2%，国有银行和股份银行的比例分别为37.5%和35.7%，低于在组别前沿下所得的效率水平。从技术差距比来看，股份银行组别的技术差距比都在0.95以上，而国有银行组别的技术差距比维持在0.54-0.74之间，股份银行基本代表了银行最佳的生产经营水平。造成银行效率损失的管理因

8、素和技术因素中，各银行也存在差异。（4）在主要商业银行效率的演化分析方面。我国主要商业银行的全要素生产率在整体上呈现逐年改善的趋势，年均增长率为10.7%，这源于技术效率和技术进步两个因素的共同作用，其中技术进步的贡献更大，年均增长9.5%，技术效率的贡献较小，年均增长为1.2%。从累计角度看，在样本期间我国主要商业银行的全要素生产率一共实现了66.9%的增长。国有银行历年的改善程度均小于股份银行，两者之间的差异有进一步拉大的趋势。但也有个