关于银行经济资本管理的探讨-论文.pdf

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1、关于银行经济资本管理的探讨◆林宏(中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行黑龙江150000)【摘要】经济资本是当代银行业顺应国际监管要求，现在的银行经率fROk)，这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。出于对非济内部结构与过去相比已经有了很大的不同。在日趋复杂得现代预期损失的考虑，为了尽量减少不必要的损失，不少银行开始了金融市场中，随着资本的日益集中和竞争的日益激烈，如何在面结合风险管理出台了以风险为基础的考核盈利指标一经风险调临风险日趋复杂的现实下，突出重围实现资本的重组，是现代社整资本收益率。会对银行的考验也是给予银行的机会。构建全新的管理理念，是(三)贷款定价。加强银行内部资本管理

2、和风险管理的重要手段。贷款价格=RAROC×经济资本+资金成本+经营成本+风【关键词】银行经济资本管理险成本。(四)决策市场进出。银行是由多个部门和多种产品所组成的，管理的范围和方式一、经济资本的计量也比较复杂。不仅包括日常的运营管理和风险投资管理，还包括经济资本的作用在于抵御未知的损失，而由于未知资本的不决定保留哪些产品、压缩哪些产品，发展哪些部门、收缩哪些部门确定性及计算标准差，因此经济资本的计量与预期损失和非预期损的高级管理，因其波及范围、牵扯对象比较多，所以管理起来也比失的计量都有关。由于银行要求的信用等级与银行资本有关，因此较麻烦，其中一个重要的决策依据就是经济资本回报率的大小。

3、无论是经济资本还是金融市场都是建立在风险上的经济行为。三、银行经济资本管理的比较分析(一)信用风险经济资本计量。(一)风险治理文化。对信贷资产，预期损失(EL)=调整敞口(AE)×预期违约率通常意义上我们认为，货币资金实际上只是银行业务的载fEDF)×违约时真实损失率(LGD)。调整敞ElAE的计算过程：银行体，就象工商企业的物流一样。实际上货币资金不仅是银行的载对客户的授信额度为COM，已使用体，更是银行的交易对象。实际上，银行在严格意义上来说是风险授信额度为OS，违约时使用“未使用的授信”的比率为UGD，则企业，银行的业务流程可以理解为通过承担风险，来获取相应的AE：OS+(COM—O

4、S)×UGD。上式清楚地表明了资本乘数与置信收益。因此，我们认为，商业银行的风险治理文化至少包括两个层区间之间的关系：给定置信区间，资本乘数是损失分布的标准差次的含义：其一，要充分认识到风险管理的重要性，进而在银行管数的上限。理中确立风险管理的核心地位；其二，要有切实可行、具体精细的(二)市场风险经济资本的计量。风险管理技术。由于现实生活中第一层含义普遍得到了重视，因市场风险主要包括利率风险、股票头寸风险、汇率风险、商品此，就其整体而言风险管理的重要性早已不言而喻，即风险治理风险、期权风险。在所有的风险中，每一种风险都未必能准确计量，文化的整体层面。就风险治理文化而言，银行的认识高度非常值

5、因此就需要对每一种风险进行估算，用以合计市场风险对经济资本得赞赏，但仅有认识高度还是不够的，还需要有实际的行动。的影响。在对于市场风险进行估算以前需要先列入了支柱Ⅱ监管(二)经济资本计量的精细化。当局的监管，然后在监管的基础上对各种风险进行初步核算。银行的方案要更为精细，更加深入地体现了经济资本概念的(三)操作风险经济资本的计量。本质，从而也更能精确地体现银行的风险水平。虽然，经济资本的从整体的层面上来说，根据三角形效应，信用风险、市场风计量越精细、越准确，以此为基础的风险管理、风险定价和绩效评险、操作风险汇总后的总风险应小于三者直接相加，但在现实中，价也就越精确。在这个意义上说，风险管理

6、就是银行的竞争力和由于很难确定相关关系，采取的是直接相加的方法。即银行的经生产力。构建以经济资本管理为核心的现代银行管理模式，是近年济资本=信用风险经济资本+市场风险经济资本+操作风险经来国内外银行业努力探索与积极实践的一项基本内容，也是我国济资本。银行改革与发展的方向。因此为了实现在风险管理基础上对经济二、经济资本的作用资本的有效管理，希望能在合理计算各种风险的基础上，能对经由于经济资本本身就是各种风险、各个部门的相加和，各种济资本计量进行精细划分，能合理分配各种资金比例。由于目前不可预期风险的相加的和对非预期损失来说不仅增大了成本，而技术无法计量信用风险、市场风险和操作风险经济资本间的

7、相关且其实际数值的分配也是有讲究的。一方面，各个部门、分行或各性，也就大大增加了银行经济资本的管理难度。因此，为了实现银项业务存在多少风险，就有多少非预期损失，就应该分配等额的行对经济资本的有效管理，就必须考虑各种风险因素和有效的管经济资本；另一方面，各部门、分行占用多少经济资本，就意味着理办法，无论是思想上还是行动上都要重视起来。承担了多少风险。对经济资本而言，其作用在于如何调整风险，如四、结语何等额分配各项风险比例。