我国贷款交易市场发展的动力因素分析-论文.pdf

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1、我国贷款交易市场发展的动力因素分析何铁林张启文(哈尔滨金融学院，黑龙江哈尔滨150030；东北农业大学，黑龙江哈尔滨150030)摘要：作为一项重要的金融创新，贷款交易业务在我国动性，实现资产与负债资金期限结构的匹配。刚刚起步，尚处于市场化的探索之中。因此，有必要全面和(二)改善存贷比，提高资本充足率的需要深入地研究分析贷款交易市场发展的动力因素，这对于对于监管当局与银行之问存在着管制和突破管制的博弈，当认清贷款交易业务的重要性，更好地推动我国贷款交易市场监管当局通过设定贷款规模、流动性比率、存贷比、资本充足的发展具有

2、重要意义。率等指标来约束银行时，银行必然会选择一些交易安排来规关键词：贷款交易；贷款转让；流动性；资本充足率；动力避当局的管制。因素从存贷比指标来看，当商业银行存款规模一定的情况下，贷款有最高额度的限制，有信贷需求但额度不够的银行所谓贷款交易是指商业银行等金融机构之问，根据协议有转让贷款的需求，而资金充裕、存贷比考核压力小的银行约定交易在其经营范围内自主、合规发放的尚未到期信贷资从资金配置的角度来说有受让贷款的需求，相互之间自然产产的融资行为。在贷款交易下，商业银行等金融机构出于资生交易贷款的需求。表1是我国五大行近五

3、年存贷比情况，产负债管理的需要，将贷款转移出去，由第三者购买，从而形从中可以看出五大行的存贷比近几年了一直比较高，接近监成了贷款流通转让的二级市场。通过二级市场的运作，一定管部门的“红线”，这需要银行采取措施加以解决。程度上解决了银行有限的贷款供给和无限的贷款需求之间表1我国五大行存贷比I本外币)指标变化情况的矛盾，形成良好的资金融通。年份工行建行农行中行交行2010年9月25日，国家开发银行、中国工商银行、中国2009伍59．560．2455．1972．0471．97农业银行、中国银行等21家银行业金融机构集中签署了

4、《贷20l0年62．062．4755．7771．7272．1O2011矩63．565．o558．5068．7771．94款转让交易主协议》，这标志着我国贷款交易市场初步建立2012年64．166．23592271．9972．71起来了。但是，截止目前，我国贷款交易的交投并不活跃，交2013年第二季度64．866．6360．4772．6374．44易规模很小，整个贷款交易还尚处于市场化的探索之中，其中一个重要的原因是对贷款交易的重要性认识或者说是动从资本充足率指标来看，由于2013年1月1日我国开力因素认识不足。始正式实

5、施《商业银行资本管理办法(试行)》，该办法将操一个市场的建立和发展一定是有现实的需要作为推动作风险纳入了资本充足率计量范围，资本定义、表内外资产力的，我国贷款交易市场发展的动力因素主要体现在微观和风险权重、表外资产信用风险转换系数等计算规则也随之调宏观两个层面上：整，二级资本工具今后将逐年减记，再加上净利增长放缓、信一贷资产刚性扩张以及资本工具匮乏等多重因素影响下，五大、从微观层面上看(一)实现流动性的需要银行未来面临的资本缺口及监管压力会明显加大。根据最银行是以利润最大化为首要目标和终极目标的金融企新的2013年中期

6、报告数据显示，工、农、中、建、交五大行资业，无论是从管理者薪酬最大化，还是股东股利最大化的角本充足率均达到了11．5％的监管要求，但跟过去相比，五大度看，银行都有天然的、为了盈利性而部分牺牲流动性的、最行的资本充足率和核心资本充足率普遍下降(见表2)。央大限度扩张货款的欲望。传统情况下，银行发放贷款后，如行副行长刘士余曾撰文指出，如果5家大型商业银行保持现果客户未出现违约，银行无权要求客户提前偿还贷款，只能有的增长水平和内源融资比例的话，2014年将首次出现资本坐等客户按期还本付息，资金因而沉淀下来。随着信贷资产缺口4

7、05亿元，2017年资本缺口累计将达到1．66万亿元；如存量规模的不断扩大，银行必须吸收更多的增量资金来维持果利润在现有水平上下降30％，则资本缺口在2014年达流动性和正常运转，而一定时期内市场上的存量资金是特定3836亿元，在2017年则累计达2．82万亿元。的，增量资金是有限的，银行吸收存款的任务就会变得越来通过贷款交易，将部分信贷资产从资产负债表的资产项越重，难度越来越大，经营成本也越来越高。贷款交易的出下移出，降低贷款规模，降低存贷比；同时，通过贷款交易转现为商业银行管理自身资产提供了一种新的、有效的方式，让

8、部分贷款后，减少了银行的风险资产，即使在资本不增加商业银行可以通过贷款交易将缺乏流动性的单一信贷资产的情况下，也可以迅速提高提高资本充足率。因此，从短期或贷款组合转让出去，从而释放出相应的资金，迅速获取流来看，通过贷款交易可以帮助银行一定程度上降低存贷比、FINANCE&ECONOMY金融经济减少资本压力，从而满足监管要求。(四)