tb程序化交易模型示例

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1、1TB程序化交易模型示例蔡云华深圳开拓者科技有限公司内容安排介绍四套交易模型一、单均线加通道交易模型二、四周法则交易模型三、双均线交叉交易模型四、RangeBreak日内突破模型2例1：单均线加通道突破系统交易规则：以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势；为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道；价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多；价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空；增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；交易头寸暂为1手。3策略设计(1)进出场技术指标的编写：ATRV

2、alue=AvgTrueRange(ATRLength);Commentary("ATRValue="+text(ATRValue));MA=AverageFC(Close,Length);UpperBand=MA[1]*(1+FilterPercent/10000);LowerBand=MA[1]*(1-FilterPercent/10000);PlotNumeric("MA",MA);PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);其中参数：ATRLength---平均真实波幅的计算周

3、期FilterPercent---通道的比例（万分之几）4策略设计(2)为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写；初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断；进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况跟踪止盈触发后，设置为true趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价(也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化；5策略设

4、计(3)跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落ＡＴＲ的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明：止损价的设置StopLine=LowerBand;if(StopLine

5、toped=true;}6策略设计(4)集合竞价数据过滤集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废单。为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码：分钟周期和Tick周期下If((BarType==1orBarType==2)&&BarStatus==2&&date!=date[1]&&high==low)return;日线周期If(BarType==0&&BarStatus==2&&CurrentTime<=0.09&&high==low)retu

6、rn;7模型参数说明Length：均线周期，默认值为10；ATRLength：ATR的周期，默认值为20；FilterPercent：通道幅度比例(万分之几)，默认为100，即为百分之一；TrailStopNumATR：追踪止损,回测ATR的倍数，默认值为2；Lots：头寸大小，默认为交易1手。8例2：四周法则突破系统交易规则：价格突破最近四周(即日线20根K线)高点，做多，跌破四周低点做空；增加更小周期作为止损，持多单跌破两周低点(即日线10根K线)止损出场，持空突破两周高点止损出局；增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；交易头寸暂为

7、1手。9策略设计(1)进出场技术指标的编写：HiBand1=highest(high[1],Length1);LoBand1=lowest(low[1],Length1);HiBand2=highest(high[1],Length2);LoBand2=lowest(low[1],Length2);PlotNumeric("HiBand1",HiBand1);PlotNumeric("LoBand1",LoBand1);plotnumeric("HiBand2",HiBand2)