c15032对冲基金运营 100分.doc

《c15032对冲基金运营 100分.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、一、单项选择题1.一般来说，衡量对冲基金alpha的基准：    A.根据基金指数变化    B.为0    C.由基金经理协商    D.为指数    您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2.给对冲基金经理“优势”的交易优势包括：（1）获得更高级的信息；（2）有充足资金支持专业化运营；（3）更高级的技巧；（4）规模更小。    A.只有1    B.1和2    C.1、2和4    D.以上全部    您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：3.相关度一般不用下列哪一项表

2、示：    A.相关度系数    B.R平方    C.Beta    D.夏普比率    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：4.下列哪一项不体现风险调整回报：    A.夏普比率    B.Sortino比率    C.资金比率    D.MAR比率    您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：5.下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制？    A.买入期权    B.RegT保证金    C.衍生品    D.卖空    您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：6

3、.对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现？    A.Alpha    B.半标准差    C.Sortino比率    D.压力测试    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：7.运用无方向性杠杆的基金承担：    A.市场风险    B.基差风险    C.信用风险    D.以上皆不是    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：8.对冲基金经理希望其半标准差    A.高于标准差    B.低于标准差    C.与标准差相同    D.半标准

4、差对对冲基金经理不重要    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：9.对冲基金通过________利润体现alpha。    A.5年之内的    B.超过标的市场本身回报的    C.仅使用多头策略实现的    D.仅利用规模与资源优势实现的    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：10.风险与回报一般被认为是：    A.正相关    B.负相关    C.不相关    D.相关度为1    您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0