小微企业信用评估的数据挖掘方法综述.docx

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1、小微企业信用评估的数据挖掘方法综述2016-05-0314:54:05 《金融理论与实践》 高俊光刘旭朱辰辰　　一、序言　　小微企业是指小型和微型企业。依据工信部2011年6月发布的小微企业划型标准，截至2013年年底，全国小微企业数量占到企业总数的94.15%，为GDP做出了近60%的贡献，税收占比达到50%，解决就业1.5亿人，新增就业和再就业人口的70%以上集中在小微企业[1]。小微企业作为我国市场经济的重要主体，发挥了不可替代的作用。然而，小微企业的信贷融资约束却成为制约其进一步发展的主要障碍，严重影响小微企业潜在的市场发展和企业创新。究其原因，主要

2、由于银行信贷对企业信用等级有严格要求，而与大中型企业相比，小微企业抗冲击能力弱，且信贷信息不对称问题更加突出，导致小微金融服务面临更大的风险和不确定性。　　笔者通过文献梳理和实证研究，发现小微企业信用评估困难的原因可归结为如下三方面：小微企业用于信用评估的数据不充分，缺乏针对小微企业建立的分类方法以及因类别不均导致的分类可靠性不高。基于此，大数据于信用评估领域的应用、信用评估的数据挖掘方法，以及类别不均问题的解决方法逐渐成为近年来小微企业信用评估领域的研究焦点。　　二、大数据、数据挖掘与小微企业信用评估　　(一)大数据与数据挖掘的基本内涵　　2008年，《N

3、ature》杂志出版专刊《BigData》，系统地介绍了“大数据”所蕴含的潜在价值与挑战，“大数据”正式成为各个学科中的研究热点。2011年，《Science》杂志出版的专刊《DealingwithData》标志着“大数据”时代的到来，此后，“大数据”这一术语逐渐被用于指代因收集和处理海量数据而产生的机会和挑战[2]。“大数据”的定义主要围绕“数据体量大”“复杂性程度大”和“价值大”三个角度进行界定。　　大数据规模庞大，其中隐含着巨大价值，在各行各业都备受关注，特别是那些有着大量原始数据的行业，如医疗业和金融业[3]。然而，大数据要求的数据分析已经远非目前的

4、统计数据处理技术能够实现，唯一的解决方法就是“数据挖掘”。数据挖掘是一个多学科的交叉领域，它利用自动学习或经验配合等方式进行分析，从大量的数据中提取出隐含的、未知的、有价值的潜在信息[4]。与传统数据分析不同，数据挖掘不需事先对数据提出假设，因而更能真实地反映出数据的隐藏特征[5]。近年来数据挖掘技术渐受重视，影响范围逐步扩大，部分学者的研究关注于数据挖掘技术本身的发展，也有学者侧重于解决实际应用中的问题，如在金融领域的应用[6]。　　(二)大数据与小微企业信用评估的关系　　信用评估属于基本分类问题，其目的是将贷款申请人分为信用良好的申请人与信用不良的申请人

5、。对小微信贷而言，信用评估是对其影响最大的技术和环节，商业银行依据信用评估的结果判断是否向小微企业放贷[7]。现实中，贷款机构一直在回避对小微企业放贷是因为小微企业缺乏相关信息，其信用风险难以评估，从而造成了小微企业的融资困境，抑制小微企业发展[8]。　　与此同时，大数据时代，数据已经渗透到各行各业，银行业利用数据来提升竞争能力具有得天独厚的条件，运用科学分析手段对海量数据进行分析和挖掘，可以更好地了解客户特征，从而较好地解决传统信贷风险管理中的信息不对称难题，从根本上改善信用评估结果[9]。然而，现有大数据挖掘算法各有缺陷，尤其是针对小微企业信用评估的大数

6、据挖掘算法尚属空白。因此，亟待发展避免大数据缺陷的小微企业信用评估有效算法，这些缺陷包括类别不均等。　　三、小微企业信用评估的数据挖掘方法　　自从1941年Durand提出使用判别函数以区分“好”客户和“坏”客户，基于数据构建信用评估模型的人工智能方法在信用评估领域就得到了广泛应用。现有的风险评估模型集合了机器学习技术以处理类别不均的数据、增强预测的准确性，或构建易于理解的学习器，常见的分类方法包括决策树、神经网络、支持向量机及随机森林等。　　(一)决策树(DecisionTree)　　决策树是经典的分类算法，又称为分类树(离散目标)或回归树(连续目标)。常

7、用的决策树算法包括CHAID、CART、ID3、C4.5和QUEST等[10-12]，其中C4.5是ID3和CART的扩展。将决策树用于小微企业信用评估，将为小微企业提供有价值的评估信息。WuTsui-Chih和HsuMing-Fu(2012)提出了结合相关向量和决策树的加强决策支持模型(EDSM)，并应用于小微企业信用评级，降低了信用分析成本。张培强(2011)采用ID3算法对信用卡客户实现了较好分类[13]。王磊、范超、解明明(2014)广泛选取了可适用于小企业主信用评估的12种数据挖掘模型，研究表明基于决策树的组合方法表现良好[14]。　　(二)神经网

8、络(NeuralNetwork)　　神经网络是一种模