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时间：2017-12-08
《【压力测试情景设计概述】【20100426】》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、压力测试情景设计概述2010年4月26日压力测试的基本框架情景设置模型构建结果分析•计算对损益表、•确定测试模型的资本、经济资本、•识别主要风险类型贷款不良率的影•选择变量•抽样响•设置压力指标阈•模型参数估计•结果的敏感性值分析•变量施压•报告CompanyLogo压力指标的设置原则1总的设置要求：严重但合理2基本设置方法：统计或主观3单个压力指标：档级和档差4多个压力指标：内在一致性CompanyLogo单个压力指标的处理方法根据历史上曾经发生的事件来确定压力指历史情景法标的冲击程度假设压力指标的
2、历史分布（如正态分布）历史分布法，计算出均值和方差，得到某个置信度水平下的取值建立计量模型（如自回归模型）来计算施计量模型法压阈值CompanyLogo单变量压力指标情景设计：计量模型法举例Eg.GDP=aGDP⋅+be+tt−1tCompanyLogo多个压力指标的处理方法根据历史上曾经发生的事件来确定压力指历史情景法标组的冲击情景条件预期法y=E[Y
3、X=x]ThresholdThreshold建立计量模型（如VAR模型）来计算施压计量模型法阈值CompanyLogo多变量压力指标情景设计：计量模
4、型法举例Eg.GDP=a⋅GDP+b⋅price+d⋅price+c+ett−1tt−1tCompanyLogo举例•实际利率（中国人民银行一年期基准贷款利率）•实际房地产价格增长（商业房地产价格）•实际GDP增长Excel示例CompanyLogo
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