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时间:2017-12-08
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1、《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题)第2章一元线性回归模型习题五、简答题、分析与计算题(1)√回答下列问题①经典假设条件的内容是什么?为什么要对回归模型规定经典假设条件?②总体回归模型函数与和样本回归模型之间有哪些区别与联系?总体方差与参数方差有哪些区别与联系?③什么是随机误差项?影响随机误差项的主要因素有哪些?它和残差之间的区别是什么?(2)√最小二乘估计量有哪些特性?高斯—马尔可夫定理的内容是什么?2(3)决定系数R说明了什么?它与相关系数有何区别与联系?(4)√为什么要进行显著性检验?请说明显著性检验的过程。(5)
2、相关分析与回归分析有何区别与联系?(6)影响预测精度的主要原因是什么?(7)你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率(在相等的风险水平下)的函数,估计出的简单方程如下:yˆ=101.40−.478xtt其中:=第yˆt年美国政府债券价格(每100美元债券);=第xt年联邦资金利率(按百分比)。tt请回答以下问题:①解释两个所估系数的意义,所估的符号与你期望的符号一样吗?②为何方程左边的变量是yˆ而不是y?tt③你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项?④此方程的经济意义是什么?对此模型你有何评论?(提示:联邦资金利率是一种适用
3、于在银行隔夜持有款项的利率)(8)假设A先生估计的消费函数(用模型C=b+by+u表示,其中,C表示消费t01tt支出,y表示收入)获得下列结果:2《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题)Cˆ=15+.081yttt=(3.1)(18.7)2R=0.98n=19请回答下列问题:①利用t值检验假设:H:b=0(取显著水平α=.005);01②确定参数估计量的标准方差;③构造b的95%的置信区间,这个区间包括零吗?1(9)证明:线性回归之残差估计量与相应的样本值x不相关,即∑ex=0tt(10)试证:①模型y=b+u(t=,2,
4、1L,n)中的最小二乘估计量为bˆ=y。t0t0②如果y=b+u(t=,2,1L,n)中的随机误差项满足回归的基本假定,则有t0t12E(bˆ)=b,D(bˆ)=σ。000n(11)对于人均存款与人均收入之间的关系式S=a+bY+u,使用美国36年的年ttt度数据,得到如下估计模型(括号内为标准差):Sˆ=384.105+.0067Ytt(151.105)(0.011)2R=.0538①b的经济解释是什么?②a和b的符号是什么?为什么?实际的符号与你的直觉一致吗?如果不一致的话,你可以给出可能的原因吗?③你对于拟合优度有什么看
5、法吗?④检验每一个回归系数是否都显著不为零(在1%显著性水平下),你的结论是什么?(12)表1数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的,请回答以下问题:①估计这个行业的线性总成本函数:yˆ=bˆ+bˆxt01t②bˆ和bˆ的经济含义是什么?01③估计产量为10时的总成本。表1某行业成本与产量数据3《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题)总成本y8044517061产量x1246118(13)有10户家庭的收入(x,百元)与消费(y,百元)的资料如表2。表2家庭的收入与消费的资料收入x20303340151326383543消费
6、y7981154810910要求:①建立消费(y)对收入(x)的回归直线。②说明回归直线的代表性及解释能力。③在95%的置信度下检验参数的显著性。④在95%的置信度下,预测当x=45(百元)时,消费(y)的可能区间(14)假设某国的货币供给量(y)与国民收入(x)的历史数据如表3所示:表3货币供给量(y)与国民收入(x)数据年份198519861987198819891990199119921993199419951996货币供给量2.02.53.23.63.34.04.24.64.85.05.25.8国民收入5.05.56.
7、07.07.27.78.49.09.710.011.212.4请回答以下问题:①作出散点图,然后估计货币供给量y对国民收入x的回归方程,并把加归直线画在散点图上。②如何解释回归系数的含义?③如果希望1997年国民收入达到15.0,那么应该把货币供应量定在什么水平上?(15)√我国1978-2011年的财政收入y和国内生产总值x的数据资料如表4所示。表4我国1978-2011年中国财政收入和国内生产总值数据年份财政收入y国内生产总值x年份财政收入y国内生产总值x19781132.263605.6019956242.263216.
8、9019791146.384092.6019967407.9974163.6019801159.934592.9019978651.1481658.5019811175.795008.8019989875.9586531.6019821212.335590.001999114
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