长期护理保险定价模型比较与分析-论文.pdf

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1、第8期(总第184期)财经论丛No．8(General，No．184)2014年8月CollectedEssaysonFinanceandEconomicsAug．2014长期护理保险定价模型比较与分析周海珍，杨馥忆(浙江财经大学金融学院，浙江杭州310018)摘要：本文将国外比较常用的长期护理保险定价模型分为基础和动态定价模型两大类，分别进行综述分析与比较，指出离散时间的马尔科夫链模型可以作为我国长期护理保险定价的基础模型；并在此基础上，将我国的实际数据代入该模型进行测算，并分析康复率变动对数值核算结果的影响，同时对该模型提出了修正建议以

2、进一步适应我国实际。关键词：长期护理保险；定价模型；离散时间的马尔科夫链模型中图分类号：F840文献标识码：A文章编号：1004—4892(2014)08—0044—07一、引言我国目前已经进入老龄化社会，根据国家统计局的数据，至2013年末，我国60岁及以上人口占总人口的14．9％，其中65岁及以上人口则占了总人口的9．7％。在人类平均寿命不断延长的同时，各种老年性疾病如老年痴呆、中风截瘫、脑损伤等的发病率呈上涨趋势，再加之意外事故在老年人群中的高发生率，使生活不能自理的老年人所占的比重越来越高。一直以来，我国老年人护理基本上沿袭的是居家

3、养老方式，但“4—2一l”家庭模式和大量“空巢家庭”的出现改变正着传统的家庭养老观念和模式。另一方面，随着通货膨胀率和医疗费用的持续上涨，护理成本也呈逐年上涨趋势，导致了人们对医疗保险需求急剧增加。而我国现行的社会医疗保险制度尚不能提供长期护理保障，因此长期护理保险成为转嫁护理风险的有效手段之一，这同时也有助于我国健康保险体系的完善⋯。我国于2005年推出了商业长期护理保险，但至今市场上长期护理保险的品种并不多，且销量十分有限，这在一定程度上与长期护理保险在国内发展的时间比较短，经验数据匮乏，产品定价过程不规范和不完善有关。因此，选择合适的

4、长期护理保险定价模型，对其进行深入系统的研究是非常必要的。目前长期护理保险主要的定价方法包括曼联模型、减量表方法和马尔科夫模型。其中曼联模型(James．D．Craig，1930)是一种成熟且常用的模型；S．Haberman(1983)提及可运用减量表模型考察各健康状态的人数改变情况来计算状态转移概率；马尔科夫模型由于在模拟人群从健康状态向失能状态转移这一随机过程中具有数学上易处理和参数易估计的优点，在长期护理保险定价模型中被广泛应用。Beekman(1989)首次将长期护理过程视为一个持续的马尔科夫链，提出了计算长期护理保险保费的概率模型

5、，Haberman(1997)扩展了Beekman模型，将马尔科夫过程的转移概率用一个明确的表达式加以阐述Es]，Norberg(1995)提出了一种基于用以描述长期护理过程持续时收稿日期：2014—03—23基金项目：教育部人文社会科学青年基金资助项目(11YJC790306)作者简介：周海珍(t972一)，女，浙江文成人，浙江财经大学金融学院副教授，博士；杨馥忆(1991一)，女，湖北武汉人，浙江财经大学金融学院硕士生。·44·周海珍等长期护理保险定价模型比较与分析间的马尔科夫链对长期护理产品定价的方法，在Haberman＆Pitacc

6、o(1999)以准马尔科夫过程为基础建立了长期护理保险定价模型后，Levikson于2001年拓展了该方法，解决了个体在处于健康一失能循环下的定价问题，RobinsonJ．(2002)则利用连续时间的马尔科夫链模型对长期护理保险进行定价。在国内，何林广(2007)分别运用上述三种方法模拟了长期护理保险的定价¨；陈岱婉(2008)运用多减因模型研究了在同时包括生存保障和死亡给付条件下的护理保险定价模型¨；李奇和张兆钺(2011)则对适合于中国长期护理保险产品定价的基础数据及相关问题进行了研究¨。由以上分析可见，国外对长期护理保险定价模型的研究

7、已经比较成熟，而国内对长期护理保险费率的研究相对较少，尚未形成一种适合我国的定价模型。本文将以美国常见的四种长期护理保险的定价模型为基础，将国内的实际数据代人以核算费率并进行比较，希望能从中选取一种适合我国目前实际需求和可得数据的定价模型。长期护理保险定价模型美国的商业长期护理保险发展较为完善，我们以美国长期护理保险的定价模型为分析基础，将这些模型大致分为不考虑状态转移的基础模型和考虑状态转移的动态模型两种类别。(一)基础模型(不考虑康复的可能性)基础模型只考虑被保险人从能够自理状态进入不能自理状态，并一直保持这种状态直到死亡，并不考虑被保

8、险人从不能自理状态恢复到能够自理状态的情况。基础模型又可分为两种：第一种考虑了不能自理状态对后续年份的影响，用人均不能自理周数来定义不能自理的概率；第二种则将被保险人的一生划分为