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1、金融计量分析FinancialEconometrics徐剑刚复旦大学管理学院SchoolofManagementFudanUniversityMail:jgxu@fudan.edu.cn021-65649676办公室：7131主要参考文献òCampbell,J.Y.,A.W.LoandA.C.MacKinlay,1997,TheEconometricsofFinancialMarkets,PrincetonUniversityPress,Princeton.及中文版òTsay,R.S.,2002,AnalysisofFi
2、nancialTimeSeries,JohnWileyandSonsòMillsT.,(1999),TheEconometricModellingofFinancialTimeSeries,CambridgeUniversityPress.,2ndEdition及中文版òHamilton,J.D.,1994，时间序列分析，中国社会科学出版社òCochrane,J.,2001,AssetPricing,PrincetonUniversityPress,PrincetonòKariya,T.,1993,Quantitativ
3、emethodsforportfolioanalysis,Kluweracademicpublishers2代表性刊物有关金融计量经济学理论和应用研究的代表性刊物主要有：《JournalofFinancialEconometrics》《JournalofFinance》《JournalofFinancialEconomics》《ReviewofFinancialStudies》《FinancialAnalysisJournal》《JournaloffinancialandQuantitativeAnalysis》《Eco
4、nometrica》《JournalofBusiness》《JournalofEmpiricalFinance》《FinancialManagement》《经济研究》、《中国社会科学》、《金融研究》3教学方法与考核ò教学方式：课堂学习、讨论ò考核方式：考试或论文(70％)、作业(20％)、平时表现(10％)4金融数据的来源òwww.stockstar.comòwww.sse.com.cnòwww.sse.gov.cnò国际金融统计IFSò中国人民银行统计季报ò证券公司网址5金融计量经济学研究报告的网址òwww.nber.
5、orgòwww.imf.orgòwww.federalreserve.govòwww.ssrn.orgòwww.bis.org及各国中央银行网址ò复旦图书馆网站的Ebsco、Elsevierò复旦文科图书馆、经济学院资料室、管理学院资料室中的中、英文学术期刊6计量经济学计量经济学理论、应用宏观计量经济学金融计量经济学微观计量经济学7概念ò计量经济学：利用数学、统计学、计算机、经济理论研究经济变量间的定量关系。ò宏观计量经济学：研究宏观计量经济模型，实证经济理论、经济结构分析、经济预测、经济政策和外部冲击的政策评价和计算机
6、模拟，如消费、进出口、投资等，利用宏观经济数据ò金融计量经济学：计量经济学的方法应用于金融数据ò微观计量经济学：关于个人、家庭、企业经济行为(劳动力供给、消费、择业等决策，生产、雇佣的选择)的计量经济分析的理论和方法，利用微观数据：个人、家庭、企业的数据ò宏观计量经济学：理论模型数据ò金融计量经济学：数据模型描述、预测8金融计量经济学ò实证性学科ò非实验性ò不确定性：投资者预期未来资产价格充满不确定性、金融模型描述不确定性对投资者行为的影响，从而影响资产价格，预测不确定性非常重要ò金融计量经济学讨论现代计量经济学方法应用
7、于金融中，用于资产报酬波动的建模和预测。如定式、估计、检验、解释、预测、预测评估以及应用研究9金融计量经济学的发展ò1900年法国Bachelier以随机游动研究法国国债价格òWorking(1934)认为股价是纯随机变动的累积òCowles(1933,1944)认为金融分析家、金融服务机构没有预测股价变动的能力òCowlesandJones(1937)研究连续月度股价变动正相关，但Cowles(1960)认为利用天或周价格计算月度平均而导致伪相关。ò自此，预测价格变动是金融研究的主要课题，Kendell(1953)认为
8、周股价变动不能从其历史变动或其他价格变动预测，òRoberts(1959)认为价格变动相互独立。òOsborne(1959)认为对数价格变动是相互独立的10金融计量经济学的发展ò此后，研究(对数)价格变动独立，实际上研究资产价格服从随机游动ò信息有效市场中资产价格的随机游动特征：P=P+ε,ε为白噪声tt−1ttòP
