C17007私募证券投资基金策略分类与业绩分析(下)100分.doc

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1、一、单项选择题1.投资者在一定期间内频繁申赎某基金产品，则对投资者而言其计算收益率的最优方法是（）。    A.期限加权收益率    B.时间加权收益率    C.金额加权收益率    D.分组相对收益率    您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2.某私募证券基金产品存续期6个月，期初单位净值为1元，每月单位净值数据为（无分红和业绩报酬）1.02、1.01、1.04、1.06、1.03、1.05（元），则其最大回撤率为（）。    A.-0.98%    B.-0.96%    C.-2.83%    D.-3.85%    您的答案：D题目分数

2、：10此题得分：10.0批注：3.以下（）风险指标将亏损视为风险。    A.下行风险    B.最大回撤率    C.波动率    D.收益率方差    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4.在对私募证券基金进行分析，建立私募证券基金分析体系时，应涵盖以下（）维度。    A.投资者    B.基金经理    C.基金公司    D.基金产品    您的答案：D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5.以下关于几个经典的风险调整收益指标的表述正确的有（）。    A.特雷诺指数定义波动性风险为风险    B.投资者往往是风

3、险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好    C.詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的    D.与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广    您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6.以下属于三大经典风险调整收益指标的是（）。    A.索提诺比率    B.夏普比率    C.詹森指数    D.特雷诺指数    您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7.在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（）。    A.年

4、化收益率    B.超额收益率    C.上行捕获率    D.下行捕获率    您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8.最大回撤率是用私募证券基金净值的最高点和最低点计算得到的。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9.无论正负，夏普比率越大越好。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10.金额加权收益率假定所有投资金额都能获取到同样的收益率，与投资者投入时点和金额大小无关。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题

5、1.投资者在一定期间内频繁申赎某基金产品，则对投资者而言其计算收益率的最优方法是（）。    A.期限加权收益率    B.时间加权收益率    C.金额加权收益率    D.分组相对收益率    您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2.某投资者期初买入私募证券基金产品时单位净值为1.20元，买入100万份，1年半以后净值为1.40元，期间未追加或赎回份额，则几何年化收益率为（）。    A.20%    B.-0.96%    C.-2.83%    D.10.82%    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3.以下（）风险指标将

6、亏损视为风险。    A.下行风险    B.最大回撤率    C.波动率    D.收益率方差    您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4.在对私募证券基金进行分析，建立私募证券基金分析体系时，应涵盖以下（）维度。    A.投资者    B.基金经理    C.基金公司    D.基金产品    您的答案：D,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5.以下属于三大经典风险调整收益指标的是（）。    A.索提诺比率    B.夏普比率    C.詹森指数    D.特雷诺指数    您的答案：C,D,B题目分数：10此题得

7、分：10.0批注：6.在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（）。    A.年化收益率    B.超额收益率    C.上行捕获率    D.下行捕获率    您的答案：C,D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7.私募证券投资基金的业绩风险至少包含以下（）维度。    A.波动性    B.亏损    C.对目标收益率的向下偏移    D.对市场行情敏感    您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8.最大回撤率是用私募证券基金净值的最高点和最低点计算得到的。（）    您的答案：错误题目分数：10

8、此题得分：10.0批注：