2011年银行从业资格考试风险管理试题集二.doc

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1、第二章:商业银行风险管理基本架购  一、单选题（0.5分/题） 1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（ ）正确答案：CA　风险管理知识B　风险管理制度C　风险管理理念D　风险管理技能2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（ ）正确答案：DA 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现D商业银行的战略目

2、标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是（ ）正确答案：BA 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（ ）正确答案：BA 专家调查列举法B 资产财务状况分析法C 情景分析法D 分解分

3、析法5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ）正确答案：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括（ ）正确答案：DA 股东同管理层之间的委托代理关系B

4、 管理层同普通员工之间的委托代理关系C 银行同客户之间的委托代理关系D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系7. 商业银行风险管理部门的核心职能是（ ）正确答案：AA 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调8. 关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（ ）正确答案：CA 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人

5、力资源雄厚的大中型商业银行C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力D 风险管理效率低下9. 风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（ ）正确答案：BA 复杂、深奥的数学、统计学知识B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况C 参与开发人员的风险管理实践经验D 模型开发过程中的计算机技术支持10. 《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（ ）正确答案：CA 操作风险B 数据来源缺乏C 模型风险D 技术风险11. 

6、下列不属于商业银行内部控制部门的是（ ）正确答案：DA 财务控制部门B 内部审计部门C 法律/合规部门D 国家行政当局的有关监管部门12. 承担商业银行风险管理最终责任的组织是（ ）正确答案：AA 董事会B 监事会C 高级管理层D 风险管理委员会13. 商业银行有效风险管理的基石是（ ）正确答案：CA 风险管理部门工作人员的尽职尽责B 强大的技术支持C 高级管理层的支持与承诺D 外部监督者的有效监督14. 在风险识别中，容易被直接感知的风险是（ ）正确答案：AA 利率、汇率的波动B GDP变动对业务的影响C 国家宏观政策的调整对业务的影响D

7、 通货膨胀率对信贷量的影响15. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）正确答案：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素16. 商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（ ）正确答案：DA审慎性B全面性C盈利性D独立性17. 以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（ ）正确答案：DA　监控各类金融产品和所有业务的风险限额B　负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估C

8、　全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助D　根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施18. 风险信息／数据种类中的外部数据是指（ ）正确答案：BA　从各个