基于dea窗口分析法的商业银行效率研究﹡

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1、2016年第11期81基于DEA窗口分析法的商业银行效率研究﹡1李锦生　张宏宇　赵　培摘要：本文运用DEA窗口分析方法检验我国商业银行运营效率，以中、农、工、建、交五大国有商业银行以及招商、浦发、华夏等7家股份制商业银行2005年至2014年的面板数据为基础，在投入导向视角下对我国商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行评价。研究发现，在样本期间内，我国银行业整体发展水平良好，国有商业银行运营效率略低于股份制商业银行；影响银行效率的主要因素为过高的劳动力成本、过剩的客户存款和不当的业务结构。关键词：银行运营效率；DEA窗口分析法；商业银行随着互联网金融等新生力量的不断壮

2、大，金融国际化趋势对中国金融业影响不断扩大，商业银行的生存环境愈发严酷，银行间的竞争也愈发激烈。如何在不断变化的环境中生存和发展，适应随之而来的严格监管要求和严峻的生存挑战，进而提高银行的核心竞争力和抵御风险能力，成为各个银行亟待解决的问题。商业银行效率是衡量其经营业绩的重要标准，是银行在经营活动中投入与产出配比是否合理的重要参考依据，也反映了商业银行将金融资源转化为金融服务，以及提高自身核心竞争优势的能力。商业银行效率的提高，是防范金融风险、实现可持续发展的关键；因此，对商业银行运营效率的研究和准确测度，就成为为其优化资源配置、完善组织结构、探索银行业改革途径的理论依据，其

3、结论可为制定政策的银行经营者、监管者提供有益的参考。1李锦生，教授，江苏师范大学商学院；张宏宇，硕士，华夏银行股份有限公司淮安市分行；赵培，硕士，江苏建筑职业技术学院建管学院。本文为作者的学术思考，不代表所在单位观点。作者感谢匿名审稿人的意见，文责自负。*本研究得到国家社科基金一般项目“中小企业集合年金制度构建研究”（12BJY041）资助。82基于DEA窗口分析法的商业银行效率研究总第59期一、研究综述目前，国内学者对商业银行的研究主要集中在经济增长、市场结构和制度因素等方面，有关银行业效率的研究相对较少，对效率影响因素的分析也尚不全面。使用的效率测度方法主要为前沿分析法，

4、相关研究可大致分为三类。一是对商业银行成本效率的研究。刘玲玲和李西新（2006）运用SFA法分析了我国银行业的成本效率。其研究发现，我国商业银行的成本效率水平较低，成本浪费较为严重；但国有商业银行的成本效率曲线比股份制银行的成本效率曲线陡峭，表明国有商业银行所采取的改革措施对成本控制产生了显著作用。徐传谌和齐树天（2007）以中国14家商业银行1996年—2003年的数据为样本，研究了它们的成本效率和利润效率状况的演进趋势。其研究结果表明，商业银行控制成本的能力要好于其创造利润的能力。周逢民和张会元（2010）认为，银行成本效率较低的原因是由经营无效引起的，应当优化银行资产规

5、模，深化银行业改革，提高贷款质量，加快技术创新和进步。芦锋（2013）利用具有中间变量的网络DEA模型来研究银行效率，发现国有商业银行在投入产出资源配置上存在不合理性，且我国银行业的效率易受到国家政策和外界环境的影响，特别是金融危机导致银行效率出现较大的波动性；同时指出，国有商业银行应该从优化资源配置上入手，从根本上解决困扰自身发展的各种问题，真正实现市场化，以促进我国银行业的整体健康发展。二是对商业银行经营规模效率的研究。方燕和白先华（2008）分析了商业银行规模的动态变化，并比较、分析了商业银行在调整服务品质量变量与去除统计影响前后运行效率之间的差异，从中发现，我国商业银

6、行不论是规模扩张，还是理财产品创新与服务方面的经营效率，都取得了明显的进步。黄宪和余丹等（2008）运用DEA三阶段法对我国13家商业银行1998年—2005年的X效率、纯技术效率与配置效率进行了分析，并发现，我国银行业的X效率整体呈现上升趋势，且X效率的提高主要源自于配置效率的贡献。薛华溢（2012）的研究发现，我国银行机构通过市场化的股份制改造，提升了核心竞争力，银行的整体效率有所提高，在一定程度上反映了我国金融改革所取得的成绩。三是对商业银行组织形式的有效性研究。谢元态和黄海林等（2007）采用边界函数分析法进行的研究发现，银行资产规模是影响商业银行运行效率的重要因素，

7、进而得出市场份额与银行效率呈正相关关系的结论。赵翔（2010）使用BCC模型和超效率DEA方法对某商业银行40家在京支行2008年前三季度的面板数据进行了效率测度。其测度结果显示，支行的平2016年第11期83均效率水平较高；某些支行技术无效率的主因是规模无效率，表明尽管支行整体的管理水平、成本和风险控制能力较高，但在规模上需要进行调整。王赫一和张屹山（2012）使用在两阶段DEA中加入“虚拟中间要素”的方法，对我国上市银行的组织结构的效率进行了实证分析，并发现国有商业银行的效率优于股份制银行和地区性银