基于dea的商业银行分支机构效率评价研究

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1、基于DEA的商业银行分支机构效率评价研究-->1绪论1.1研究背景及研究意义众所周知，商业银行主要是通过分支机构的不断扩张来维持现有市场份额进而保持其市场地位的。在如今激烈的市场竞争环境下,如何评价和测量银行各分支机构的经营状况是每一个银行管理工共同关注的问题。合理准确地评价银行分支机构效率不仅使总行对下级分支机构经营状况更好的调控管理,更有助于今后通过采取相应改进措施来合理优化经营状况以达成更好的业绩。我国商业银行主流现行的绩效评价方法还不完善，静态财务指标评估法仍占统治地位。虽然财务指标能较为

2、直观地反映银行在某一方面业绩，但无法预测银行未来的经营行为，随着银行绩效评价中因素越来越多，光靠财务指标己无法全面有效地进行评估。因此，在评价时有必要把财务指标和非财务指标结合运用。本文正是基于这样的背景，在用DEA方法对某商业银行各城市分支机构效率进行测算分析的基础上结合其自身内部因素和外部经济环境因素，对商业银行分支机构效率问题做了具体的实证研究。金融业是现代经济的核心，而作为我国金融体系主体商业银行，其能否有效率的稳健经营关乎我国经济发展水平，商业银行的效率高低也直接影响到社会资源的配置情况

3、和利用水平。随着中国金融管制的放松，各商业银行之间的竞争愈演愈烈。商业银行的分支机构作为其基本经营单位，处于银行营销产品、提供金融服务、发展潜在客户、形象宣传的最前端，其绩效的提高关系着整个商业银行的效益提升，重要性不言而喻。面对激烈的市场竞争和快速的外部环境变化，如何有效的评价分支机构效率，将DEA评价方法尽快准确融入到实际工作中去,对提高分支机构乃至整个商业银行效益都有积极作用。......1.2研究内容及研究方法1．2．1研究内容通过选取某商业银行来自20个不同城市所有分支机构近五年的经营数

4、据进行效率测算，并在此基础上分别从自身内部因素和所在城市外部宏观经济环境角度分析模拟出可能对分支机构经营效率有影响的因素，由此提出相应的如何提高分支机构效率的参考建议。为保守商业秘密，本文省去了该商业银行所在城市的真正名称。1．2．2研究方法本文主要采用的是理论与实际相结合的分析方法。在理论方面，本文所运用到的理论基础有商业银行管理学理论、宏观及微观经济学理论以及数据包络分析理论等等。本文首先通过理论分析描述构建了商业银行分支机构效率评价方法框架，并在此基础上运用DEA模型测算了该商业银行各分支机

5、构的效率情况，采用比较分析法将各分支机构之间进行横向和纵向的比较，之后采用多因素回归模型，模拟分析出可能对分支机构效率有影响的内部和外部因素从而对效率情况做更深层析的分析。......2商业银行及分支机构效率理论的文献综述2.1商业银行及分支机构效率理论和评价方法效率研究的是事物在发展变化过程中，多大程度上向理想状态靠近，即实际情况与理想状态之间的比值。在萨缪尔森的《经济学》中给效率下的定义是“效率意味着尽可能地有效运用经济资源来满足人们的需要或不存在浪费，即当经济实体在不减少一种物品生产的情况下

6、，就不能增加另一种物品的生产时，它的运行就是有效率的。”一般的，效率可分为相对效率与绝对效率两种。这两种效率并无本质上的区别，只是评价所参考的对象不同而已。相对效率评价的是该对象与其他的参考样本之前的差距，而绝对效率评价的是该对象与某个预设标准之间的差别。技术效率是一种常见的相对效率。1957年英国剑桥大学的经济学家Farrel首次提出运用前沿生产函数来测度技术效率。通过测量在等量要素投入条件下，一个生产过程的产出离前沿生产能力所决定的最大产出之间的距离，即实际生产能力与前沿生产能力的比值即为技术

7、效率。若技术效率为1，则表明现有技术得到充分发挥，产出量处在前沿边界上；若技术效率小于1，则说明实际产出未达到前沿生产水平。技术效率的参考样本是一定的，通过约束条件，可将技术效率的数值约束至区间[0,1]之内。商业银行效率是一种技术效率，是商业银行将一定资源投入转化为多少盈利成果的效率。这一概念可以从微观和宏观两个层面进行理解。从微观方面来讲，商业银行效率是指商业银行能够对各种资源进行充分利用并且优化配置，即将商业银行的运作过程视为一种生产过程，怎样能够投入一定资源而生产有价值的产品（服务），使资

8、金的使用达到产出最大但投入不是最多，从而提高商业银行效率。通常情况下，具有以下特征的商业银行不能被认定为效率高：一是虽盈利成果高，但消耗资源多；二是消耗资源少，但盈利成果低；三是盈利成果较低，且消耗资源较多。宏观层面的效率主要是考察商业银行整体对社会经济增长的综合贡献程度。本文的研究的是商业银行分支机构微观方面的效率。.......2.2商业银行及分支机构效率评价研究综述Alhadeff（1954）是最早对商业银行的效率问题进行分析研究的，他将总费用与信贷和投资比率作为平均成本的指