基于dea的我国商业银行效率评价

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1、２０１２年第１期山东社会科学Ｎｏ．１总第１９７期ＳＨＡＮＤＯＮＧＳＯＣＩＡＬＳＣＩＥＮＣＥＳＧｅｎｅｒａｌＮｏ．１９７基于ＤＥＡ的我国商业银行效率评价张立新（青岛理工大学管理学院，山东青岛２６６５２０）［摘要］在市场经济条件下，商业银行将追求利润最大化贯穿其经营管理的整个过程，但收益性并不是其唯一和全部的目标，商业银行还要兼顾安全性和流动性，也就是商业银行所追求的经营效率，即经营效益与效率的统一。运用数据包络分析法（ＤＥＡ），建立银行效率的评价指标体系，对我国国有控股商业银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行在２００８年和２００９年的技术效率、纯

2、技术效率和规模效率进行对比和分析。在实证分析的基础上，对不同种类的银行提出有针对性的对策建议：国有控股商业银行———完善公司治理结构，转变经营方式；全国性股份制商业银行———创新中间业务产品，加快金融创新步伐；城市商业银行———实现技术革新，扩大规模收益。［关键词］商业银行；效率评价；数据包络分析法（ＤＥＡ）［中图分类号］Ｆ８３０．３３［文献标识码］Ａ［文章编号］１００３－４１４５［２０１２］０１－０１４２－０４一、商业银行效率的涵义及目标银行效率是指银行在业务活动中的投入产出关系，反映了银行对资源配置的有效程度。以简单的投入与产出数量进行分析，银

3、行效率可表示为：Ｅ＝ＯＴ／ＩＮ，式中Ｅ为效率值，ＯＴ为产出数量，ＩＮ为投入数量。从本质上讲，银行效率就是商业银行在有效的保证其盈利性、安全性、流动性的基础上，能够合理配置银行资源并能最大限度地推动社会经济资源的流动，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。商业银行效率的目标可以从宏观和微观两个方面加以考察。从宏观层面来看，商业银行效率的目标就是商业银行对国民经济增长的贡献率，也就是把银行要素（人力、物力、分支机构、各类金融资产的存量和流量等）的投入与国民经济的增量和其增长质量进行比较。从微观角度看，商业银行效率的目标就是各商业银行使

4、其拥有的金融资源配置达到最优，即商业银行投入与产出或成本与收益的对比达到一个相对最优的比例。在市场经济条件下，商业银行将追求利润最大化贯穿其经营管理的整个过程，但收益性并不是其唯一和全部的目标，商业银行还要兼顾安全性和流动性，也就是商业银行所追求的经营效率，即经营效益与效率的统一。商业银行的效益蕴含于效率之中，效率是效益的基础，效益是效率的目标。没有效益的效率，效率就失去了存在价值，而效益不以效率为动力，效益就不可能持续增长。二、文献综述国外关于商业银行经营效率的研究主要是通过建立一系列反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的财务指标构成财务指

5、标体系，再根据各财务指标在商业银行效率评价中的重要性，设置相应的权重，加权平均后得到一个综合反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的相对数，这个相对数就是被测度银行的效率值。Ｓｈｅｒｍａｎ和Ｇｏｌｄ（１９８５）首次将数据包络分析方法（ＤＥＡ）作为一种估计有效前沿面的技术引入银行业效率评价中。Ｒａｎｇａｎ（１９８８）等人采用ＤＥＡ方法对１９８６年美国２１５家银行效率进行的实证研究表明，这些银行的技术无效更多是由纯技术无效引起的。ＰｅｍｉｒｇｕｃＫｕｎｔ，ＨｕｒｒｙＨｕｉｚｉｎｇａ（１９９９）以利息边界收稿日期：２０１１－１０－２２作者简介：张立新

6、，男，青岛理工大学管理学院副教授。１４２与利润率为效率衡量指标，运用８０个发达国家和发展中国家１９８８－１９９５年的有关数据，对银行效率的决定因素进行了分析。①结果表明，在发展中国家，外资银行要比国内银行效率高，而在发达国家则与此相反，这说明发展中国家外资银行技术较强，足以克服借贷或筹资者的信息障碍。而制度指标（如信贷权、法律及金融结构）的差异，对银行效率的影响也是发展中国家比发达国家强。这表明发展中国家相对封闭的银行市场属性，也说明加强金融制度建设是提高发展中国家商业银行效率的关键。ＪｏａｑｕｉｎＭａｕｄｏｓ（２００２）运用ＤＥＡ方法测度了欧洲商

7、业银行的成本和利润效率。Ｐｅｎｎｙ（２００４）运用ＤＥＡ方法对澳大利亚商业银行１９９５－１９９９年的Ｘ效率进行了分析，通过与其他类型的商业银行对比，发现区域性商业银行与专业化银行相比的效率普遍较低，结论是受亚洲金融危机的影响，１９９９年银行效率比１９９５年的要低。国内方面，魏煜、王丽（２０００）基于ＤＥＡ技术分析了１９９７年我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率，分析认为我国银行技术无效更多是由纯技术无效引起的，在四大国有商业银行中除中国工商银行外，其它三家国有商业银行均为技术无效和规模报酬递减。张健华（２００３）用ＤＥＡ方法，通过改进基础模

8、型，对我国商业银行１９９７年至２００１年的效率状况进行了全面分析，指出股份制商业银行效率水平较高，不断提高内部管理水平可以