金融期货月度报告：适当增加原油配比，减少权益资产比例-20171201-东证期货-10页

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1、月度报告2017-12-01目录1、资产配臵模型表现......................................................................................................................................................41.1、风险平价模型.................................................................................................................

2、..........................................41.2、条件风险价值模型...................................................................................................................................................51.3、Black-Litterman模型............................................................................

3、.....................................................................7【行业研究】2期货研究报告月度报告2017-12-01图表目录图表1：风险平价股债商组合（16年12月27日至今）..............................................................................................................4图表2：风险平价股债商组合收益评价指标...........................................

4、......................................................................................4图表3：各标的对风险平价股债商组合的影响.............................................................................................................................5图表4：风险平价模型权重变动.....................................................

5、.............................................................................................5图表5：条件风险价值股债商组合（16年12月27日至今）.......................................................................................................6图表6：条件风险价值股债商组合收益评价指标.....................................................

6、....................................................................6图表7：各标的对条件风险价值股债商组合的影响......................................................................................................................6图表8：条件风险价值模型权重变动..........................................................................

7、.................................................................7图表1：Blackman-Litterman组合（16年12月31日至今）.................................................................................................