新资本协议与商业银行风险管理

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1、技经济市场新资本协议与商业银行风险管理潘德昌(建设银行盐城市分行，江苏盐城224001)摘要：本文从新资本协议对商业银行风险管理的要求出发，分析我国商业银行风险管理中存在的主要问题，对如何提高商业银行风险管理提出一些建议和看法。关键词：新资本；商业银行；风险管理1新巴塞尔协议对商业银行风险管理的新要求损失渠道将发挥作用，同样加大资本需求。(1)由单一资本充足率监管向三大支柱约束转变。“三个支2．2风险管理认识不足，在风险管理理念和文化上还相对落柱”的确立是新协议的精髓，也是新协议区别于旧协议的核心所后。在国外银行，十

2、分重视风险与收益匹配的原则，把控制风险在。和创造利润看做同等重要的事情。但在我国商业银行中，对风险(2)由单一信用风险管理向全面风险管理转变。新协议在吸管理和业务发展的关系认识不足，一方面，一些基层行或业务人取国际先进商业银行风险管理的实践和经验上，提出了全面风员往往错误地把风险管理摆在业务发展的对立面上，不能正确险监管的思路，将有关风险的定义扩大为信用风险、市场风险、地看待和评价风险，认为风险管理阻碍了业务发展。另一方面，操作风险、银行账户利率风险、股权风险等，涵盖了现阶段商业部分风险管理人员不能研究业务、研究市场

3、、研究效率，简单认银行经营所面临的大部分风险，并要求商业银行在计算最低资为少发展业务就可以控制风险，通过否定业务逃避承担风险，使本充足率时，必须覆盖根据信用风险、市场风险和操作风险计算很多该发展的业务发展不了，反而降低了银行的整体抗风险能出的加权风险资产总量。力。(3)由单一计量方法向灵活多样的计量方法转变。旧协议只2．3风险计量技术相对落后。风险管理方法还有一定差距。与提供了一种标准的系数计量方法，新协议在计算风险资产总量国外风险管理方法相比，我国商业银行风险管理量化分析手段时采用了更为灵活的政策，允许商业银行采用

4、多种方法计算风欠缺，在风险识别、度量等方面还很不精确。险资产。2．4风险管理体系不完善。风险管理执行力度较弱。在我国，一(4)由简单的被动式监管向综合的主动式监管转变。旧协议些银行风险管理体系往往还不健全，风险管理受外界因素干扰强调全球统一的资本充足率和计量标准，各国监管当局的职责较多，独立性原则体现不够。不少制度规定有粗略化、大致化、模没有得到充分的重视。新协议希望监管当局担当起三大职责：一糊化现象。是全面监管商业银行资本充足率状况；二是培育商业银行的内2．5风险预警信号滞后，缺乏先进的预警技术。目前，我国商业部信

5、用评估体系，三是加快商业银行风险管理制度化的进程。银行改善风险管理方法最大的障碍是风险管理信息系统建设严2我国商业银行风险管理中存在的主要问题重滞后，风险管理所需要的大量业务信息缺失，银行无法建立相2．1国内信贷高速扩张。给资本管理带来严峻挑战。2009年，应的资产组合管理模型，无法准确掌握风险敞口，风险管理信息为支持国内经济尽快复苏，银行业新增贷款达到创记录的9．59失真，直接影响到风险管理的决策科学性，也为风险管理方法的万亿元，贷款增速达32．8％，带动银行平均资本充足率由2008量化增添了困难。年底的12％下降

6、到11．4％，而且将通过两个相互影响的渠道影3提高商业银行风险管理水平的建议响商业中长期资本充足率水平。一是信贷损失渠道。国内外研究3．1加快业务转型与融资管理，树立资本约束型经营理念。结果表明，通常情况下贷款超速增长之后的几年里不良贷款将3．1．1要大力发展中间业，开拓传统信贷业务之外的利润增长上升，商业银行需提增贷款损失准备金以吸收信贷损失，由此导点。由于中间业务占用资本金少，银行银行通过大力发展中间业致银行盈利水平下降，甚至动用资本冲销损失，削弱银行资本积务，可以摆脱资本金的约束。从银行收入总额来看，国内商业银

7、累能力。二是信贷共给渠道。未来2—3年国内银行的每年新增贷行的中间业务占比一般在15～20％，而国外银行则在40％以上，款贷款大约在6-8万亿之间，在不考虑其他因素的情况下，银行我国商业银行中间业务收入占收入的比重仍然偏低，具有很大每年须补充资本5000—6000亿元才能维持目前的资本充足率水的发展空间。平。如果采取严格信贷紧缩，可能导致不良资产较快显现，信贷3．1．2要避免同质化竞争，培养自身核心竞争力。虽然目前我国问题，而资金要形成企业的生产经营力还需要耗费一定的时间，(3)：76-79．这无疑给企业增加了许多不

8、确定因素，而融资策略所要探讨和f2I姜宝山，郑策．商业计划书的写作与高科技中小企业融资明．技术经济，2002(8)：26．研究的不仅仅是企业通过自身有效筹集和利用资金，而且有效[3】谭莉莉．高新技术中小企业合作创新与融资问题研究fD】重庆大学，利用社会市场主体，整合资源，以最优方式解决资金“瓶颈”。2004：66．参考文献：[4]范建新技术企业