新资本协议与商业银行风险管理

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1、新资本协议与商业银行风险管理摘要：新资本协议对我国机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念，营造风险管理的执行文化氛围；实施以内部评级为主的风险计量，注重风险缓释技术的；创建风险计量模型，构筑信息数据平台；提高风险管理的制度化水平，增强风险预警能力；建立制度，构建风险管理市场机制；发挥监管当局作用，强化外部监督。　　2003年5月，银监会公布了最新翻译的巴塞尔新资本协议概述（即BaselⅡ第三

2、稿），新协议将在2006年底取代现行的1988年协议。但就中国以商业银行为主体的金融机构的风险管理基础和水平而言，还远远达不到新资本协议的要求，因此，中国银监会明确表态，至少在十国集团2006年实施新资本协议的几年后，中国仍将执行1988年的协议。这也说明，中国银行业目前的风险管理水平与国际大银行相比还有较大的差距，因此，提高我国商业银行的风险管理水平，是未来几年银行业亟待解决的。　　一、“三大支柱”对商业银行风险管理的新要求　　新资本协议总体框架共分三部分，即所谓的三大支柱：第一支柱为最低资本要求，第二支柱是

3、监管当局对资本充足率的监督检查，第三支柱为市场约束。与1988年协议相比，新资本协议吸收了近几年国际大银行先进的风险管理理念和风险管理技术，在风险定义、风险计量、强化监管和信息披露等方面提出了新的要求。　　（一）实施全面风险管理，提高风险管理质量　　新资本协议吸纳了信用风险、市场风险概念的同时，将操作风险列入风险管理的范畴，提出了全面风险管理的理念，风险计量更为谨慎、周密，方法更趋，促使商业银行风险管理覆盖信贷决策和审批、贷款定价、信贷授权、风险敞口限额（包括地区、行业和客户）、资本和资源配置等领域，能够更好地

4、控制风险，实现有质量、有内涵的。　　（二）增强风险防范的主动性，增加风险管理手段的灵活性　　新资本协议要求银行在风险控制和防范中发挥更大作用，在第一支柱——最低资本要求中，信用风险、市场风险、操作风险加权风险计量均鼓励和允许商业银行运用自己的评级系统、评级模型和评级技术确定资产风险权重和最低资本充足要求，既强化了银行建立内控机制的责任，又增加了银行风险管理手段的灵活性。　　（三）注重模型化和定量化计量，提高风险管理的精密度　　新资本协议鼓励银行对信用风险的计量采用内部评级法　　新资本协议与商业银行风险管理摘要：

5、新资本协议对我国机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念，营造风险管理的执行文化氛围；实施以内部评级为主的风险计量，注重风险缓释技术的；创建风险计量模型，构筑信息数据平台；提高风险管理的制度化水平，增强风险预警能力；建立制度，构建风险管理市场机制；发挥监管当局作用，强化外部监督。　　2003年5月，银监会公布了最新翻译的巴塞尔新资本协议概述（即BaselⅡ第三稿），新协议将在2006年底取代现

6、行的1988年协议。但就中国以商业银行为主体的金融机构的风险管理基础和水平而言，还远远达不到新资本协议的要求，因此，中国银监会明确表态，至少在十国集团2006年实施新资本协议的几年后，中国仍将执行1988年的协议。这也说明，中国银行业目前的风险管理水平与国际大银行相比还有较大的差距，因此，提高我国商业银行的风险管理水平，是未来几年银行业亟待解决的。　　一、“三大支柱”对商业银行风险管理的新要求　　新资本协议总体框架共分三部分，即所谓的三大支柱：第一支柱为最低资本要求，第二支柱是监管当局对资本充足率的监督检查，第

7、三支柱为市场约束。与1988年协议相比，新资本协议吸收了近几年国际大银行先进的风险管理理念和风险管理技术，在风险定义、风险计量、强化监管和信息披露等方面提出了新的要求。　　（一）实施全面风险管理，提高风险管理质量　　新资本协议吸纳了信用风险、市场风险概念的同时，将操作风险列入风险管理的范畴，提出了全面风险管理的理念，风险计量更为谨慎、周密，方法更趋，促使商业银行风险管理覆盖信贷决策和审批、贷款定价、信贷授权、风险敞口限额（包括地区、行业和客户）、资本和资源配置等领域，能够更好地控制风险，实现有质量、有内涵的。　

8、　（二）增强风险防范的主动性，增加风险管理手段的灵活性　　新资本协议要求银行在风险控制和防范中发挥更大作用，在第一支柱——最低资本要求中，信用风险、市场风险、操作风险加权风险计量均鼓励和允许商业银行运用自己的评级系统、评级模型和评级技术确定资产风险权重和最低资本充足要求，既强化了银行建立内控机制的责任，又增加了银行风险管理手段的灵活性。　　（三）注重模型化和定量化计量，提高风险管理的精