中国工业企业全要素生产率估计_1999—2007.pdf

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1、第１１卷第２期经济学（季刊）Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．２２０１２年１月ＣｈｉｎａＥｃｏｎｏｍｉｃＱｕａｒｔｅｒｌｙＪａｎｕａｒｙ，２０１２中国工业企业全要素生产率估计：１９９９—２００７鲁晓东连玉君＊摘要当前对于全要素生产率的测算正逐步由宏观层面转向微观企业层面，两者具有完全不同的理论机理。针对企业ＴＦＰ估计中出现的同时性偏差和样本选择性偏差，一系列的最新修正方案被提出，并形成了很多前沿的估计方法。本文对这些新方法的逻辑进行了梳理，旨在廓清当前实际应用中存在的一些误区。利用１９９９—２００７年中国工业企业数据，本文进一步应用最小二乘法、固定效

2、应方法、ＯＰ法和ＬＰ法等参数和半参数方法核算了我国主要工业企业的ＴＦＰ，在横向对比之后，发现半参数方法能够较好地解决传统计量方法中的内生性和样本选择问题。关键词全要素生产率，异质企业，半参数，生产函数，ＧＭＭ一、引言对生产率的测算是很多实证研究的基础，它通常被解释为总产出中不能由要素投入所解释的“剩余”。这个剩余一般被称为全要素生产率（ＴＦＰ），它反映了生产率作为一个经济概念的本质（Ｍａｓｓｉｍｏｅｔａｌ．，２００８）。首先ＴＦＰ反映了生产过程中各种投入要素的单位平均产出水平，也就是投入转化为最终产出的总体效率。虽然ＴＦＰ在很多研究中被

3、用来表示技术水平，但是这并非是一个准确的描述，ＴＦＰ除了与技术进步有关之外，还反映了物质生产的知识水平、管理技能、制度环境以及计算误差等因素，因此将其统称为生产率水平更为恰切。经典的对全要素生产率的测算是从估计生产函数开始的。基于生产函数估计方法的差异，对全要素生产率的估计也存在多种方法。Ｍａｓｓｉｍｏｅｔａｌ．（２００８）提出了几个划分ＴＦＰ的维度，通过这些方法，我们可以得到ＴＦＰ的＊中山大学岭南学院。通信作者及地址：鲁晓东，广州市海珠区新港西路１３５号中山大学岭南学院，５１０２７５；电话：（０２０）８４１１２７０３；Ｅ－ｍａｉｌ：ｎ

4、ｋｘｉａｏｄｏｎｇ＠１２６．ｃｏｍ。本文受到国家自然科学基金青年项目（批准号：７１００３１０７、７１００２０５６）、教育部人文社会科学研究项目（批准号：０９ＹＪＣ７９０２６８、０９ＹＪＣ９０２６９）、中央高校基本科研业务费专项资金以及中山大学经济研究所基地建设经费的资助，特此致谢。５４２经济学（季刊）第１１卷水平值或者增长率。各种计量方法可以笼统地划分为前沿和非前沿方法，如表１所示。表１全要素生产率估计方法分类计量方法确定性方法参数法半参数法ＤＥＡ（数据包络分析）随机前沿分析前沿分析—ＦＤＨ（方法）（宏观－微观）增长核算法增长率回归法代

5、理变量法非前沿分析（宏观）（宏观）（微观）资料来源：Ｍａｓｓｉｍｏｅｔａｌ．，２００８，Ｆｉｇｕｒｅ１。表１中一个值得注意的区分维度是宏观方法和微观方法，前者关注总量（国家／地区／产业）生产率，而后者则是针对企业的考量。同生产要素不同，宏观的生产率水平并不能简单地理解为微观生产率的线性加总。１因此，在审视这些方法的时候，必须注意到哪些方法是适用于宏观研究的，哪些是适用于微观研究的，或者两者兼具。虽然有些方法同时适用于宏观和微观研究，但是一个需要强调的问题是，两种方法背后的经济理念是迥异的。早期对全要素生产率的测度主要是针对国家或者产业等

6、宏观层面展开的，可以统称为总量方法，总量方法主要关注全要素生产率在经济增长中的作用，其重要目的在于揭示当前经济表现的国别差异，此类研究肇始于索洛的增长理论。微观估计方法更多的是从企业的生产决策本身入手，与宏观问题不同的是，企业的技术水平在某种程度上是可以事前认知的，企业根据已知的技术水平再选择合适的要素投入水平。这就使得很多适用于宏观生产率研究的方法，如增长核算法、参数回归等方法并不适用于微观企业生产率研究。因此，在估计中国的工业企业生产率之前，对研究方法进行梳理是必要的，以防止在估计过程中发生误用。２从行业角度来看，中国的经济增长中工

7、业增长尤为显著，从１９９２年到２００７年，中国的工业年均增长速度达到了１２．６％。因此，中国工业的增长在多大程度上由劳动力的增长和高投资率所推动，多大程度上由各种生产要素的生产率所推动已成为研究中国工业绩效的一个核心问题（谢千里等，２００８）。目前对于中国的全要素生产率的估算主要是围绕宏观层面展开的。第一类是从经济增长角度出发，研究中国的总体ＴＦＰ状况及其变迁（舒元，１９９３；王小鲁，２０００；张军，２００２；郭庆旺和贾俊雪，２００５；等等）；另外，考虑到能源、环境问题在经济增长中的作用日渐突出，胡鞍钢等（２００８），王１对于资本和劳动

8、等生产要素而言，宏观数据其实是微观数据的加总，例如，一国的劳动力总量是地区或者行业的汇总，而地区或行业的劳动力又是属于该地区或行业的企业从业人员的加总。２在现有的估计中国ＴＦＰ的文献中，就存在这些方法的误用