商业银行风险预警系统研究.pdf

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1、!!""#年第$%期!现代管理科学!金融证券商业银行风险预警系统研究"潘群峰石明虹摘要"!"#$%&’()*+,-./012345+6789:;<=>?@AB0123%&45CDE(FGHIJ9KLHM0123CDNOPKQRSTUPVW>MXYZ?CDN[3]^_!"‘a]Z?0123CDNOUPbcd9!"#$e5fCDNOf0123fgh’N商业银行作为金融企业!在日常的经营运作过程中会!!指标体系建立的原则’%!&灵敏性’所选预警指标!面临各种各样的风险!例如"信用风险#市场风险#流动性应对商业银行经济运行中的微小变化作出反应!一

2、旦出现风险#财务风险等$商业银行防范和化解金融风险必须建异常情况!这些指标便能够及时地发出指示信号*%"&全面立健全风险防范机制和化解金融风险的保障体系!而银行性和充分性’预警指标体系应从不同角度对商业银行经济风险预警系统的建立正是防范和化解金融风险强有力的运行作出描述!多层次!全方位地反映商业银行经济运行技术支撑$的主要方面和可能发生的各种变化!从而能实施全面预警一!商业银行风险预警系统概述监测!因而所选取的指标范围应比较广泛*%$&指标体系设商业银行风险预警系统!就是在分析银行经营状况的计的柔性和灵活性’我国金融体制正处于重大变革之中!

3、基础之上!通过观察一系列统计指标和统计数据%预警指新的金融创新层出不穷!这就要求指标体系的设置不能一标&的变化!运用经济计量模型和计算机等手段!对银行可成不变!预警指标应随着时间的推移和业务的发展而进行能或将要面临的风险危机进行识别!及时向决策部门发出及时调整’预警信号!使决策部门能够及时进行调控!以防发生风险"!风险预警指标体系的建立’%!&反映资本风险状况危机的预测分析系统’它是国家宏观调控体系和金融风险的指标"资本充足率#核心资本充足率等*%"&反映流动性防范体系的重要组成部分!也是现代金融监管体系的重要风险的指标"资产流动性比率#余

4、额存贷比例#库存现金比内容’例#净拆入资金差比率#备付金比率等*%$&反映信贷风险!!国内商业银行风险预警系统现状’由于长期受计划的指标"存抵押(或担保)贷款占总贷款比例款余额增长经济体制的约束!中国银行风险预警无论是在理论上!还率#逾期呆滞呆帐性贷款占总贷款之比!风险加权贷款占是在模型#工具#系统和时间等方面都非常落后’只是在近总贷款之比!贷款收息率等*%%&反映经营风险的指标"资几年!由于金融风暴在世界范围内频频爆发!受此影响!国产利润率#营业费用率#风险加权资产比率等’内才开始逐步尝试建立风险预警系统’例如"自"###年开其他还有反映

5、利率风险的指标有利率风险率和利率始!我国商业银行为落实巴塞尔银行监管委员会提出的敏感比率等’(有效银行监管核心原则)!展开风险预警和管理建设*与$!风险预警指标体系的进一步优化处理’%!&用聚类此同时!中信实业银行聘请麦肯锡公司为其设计和制定贷分析法定量选取银行风险指标’由于上面所选指标在归属款风险机制*建设银行+中国银行等则投巨资研究信贷风类别上不可避免的存在一定的重复性和交叉性!为了更准险预警管理体系等’但总体而言!我国商业银行风险预警确的将某一个评价指标归属于某一个子系统%即归为某一尚处于起步阶段!各个方面都不成熟’类&!我们有必要对

6、指标体系进行聚类分析!把相似程度较"!商业银行风险预警的一般方法’%!&确立银行风险大#关系密切的指标聚合为一类!把不同的类型分离出来’预警指标体系*%"&确定银行风险预警指标的标准值%警限较常用的是系统聚类法(*+,-.-/*+/.0/0123,-4!它的基本原值&*%$&将银行风险预警指标与警限值相比较!确定单个理是"首先将一定数量的样品或指标各自看成一类!然后指标的警态*%%&根据指标的得分和权重进行加权平均!计根据样品(或指标4的亲疏程度!将亲疏程度最高的两类进算出综合值&将综合值与综合值警限相比较!确定银行总行合并’然后考虑合并后

7、的类与其他类之间的亲疏程度!体警态*%’&编制预警信号系统!从直观上来预警’再进行合并’如此循环!直致将所有的指标合并为一类*二!商业银行风险预警系统指标体系的建立%"&从财务指标体系中选出供风险预警使用的先行#同步#&!"!&!金融证券!现代管理科学!!""#年第$%期滞后指标!各种风险指标由于与银行经营的关联性不同"往往要设置综合值)子系统$来预警%例如*我们可以设置因而当银行经营状况出现某种变化时"风险指标的变化程以下几个预警子系统*反映资本风险状况的子系统&反映度和反应时间也不同"有些指标会先于银行经营状况发生流动性风险的子系统&反

8、映信贷风险的子系统&反映经营变化#称为先行指标$"有些会落后#称为滞后指标$"有些风险的子系统&反映利率风险的子系统等%每一个子系统则会表现出同步变化的特点#称为同步指标$"建立