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1、第卷第期雄坊学院学报年月俪单整、协整检验的几种实用方法刘文虎德州学院数学系山东,德州摘要协整理论是当今计量经济学中的,、一个热点’题国外的检验检验是关于、,一点不足之处,单整协整检验的比较著名的检验在本文中我们指出单整检验的并在改进的基础上介绍几种简单、实用的单整、协整的检验方法关键词单整异方差性协整问模型系数一【一中图分类号文献标识码文章编号。计量经济学从世纪年代起在世界范围产生系统的变化,、,,内得到了很大发展其研究范围从供给函数生产于是时间序列将趋于返回它的均值以一、。函数消费函数等经济理论中的基础概
2、念扩展到种相对不变的振幅围绕均值波动使一个非平稳、、、,,价格工资金融国际贸易和国际收支等领域广时间序列平稳化的传统方法是进行差分如果一泛、、、,应用于经济结构分析经济预测政策评价检个序列在成为平稳序列之前必须经过次差分。,。验和发展经济理论当许多传统的计量经济模型则该序列被称为阶单整记为一个时间序,,,在年代的经济动荡面前预测失灵时误差修正列是几阶单整的需要进行逐步差分检验从低阶模型及由此产生的协整理论显示了到高阶,检验是否存在单位根,常用的单整检验,、它的稳定性和可靠性是当今计量经济模型建模有检验简称检
3、验,、理论的一个重大发展引起这一重大变化的原因检验简称检验菲利普斯一,。之一是宏观经济变量的非平稳性配荣简称即检验但这些检验无一例外地都的研究得出下列结论对美国大多数宏观是检验一个时间序列经过几阶差分可以消除序列,,经济时间序列来辫不可能拒绝单位根的零假设中的时间趋势项即序列经过几阶差分满足平稳。,非平稳的时间序列直接用于回归模型容易产生序列的第个条件而忽视了序列异方差性的检,伪回归即根本不存在任何线性关系的变量之间,,,验和处理即平稳序列条件的检验例如我国。,建立的回归模型可能在统计上是显著的对时间一年国
4、内生产总值序列当年价记为序列数据平稳性的检验及平稳化的过程在计量经,,△,。经过二阶差分的变化趋势如图济学中属于单整检验单位根检验的二阶差分的变化趋势内容,对于单整阶相同的经济变量,虽然它们具有各自的长期波动规律,如果它们之间存在着一个,,长期稳定的比例关系则它们是协整的对这一过。程的检验属协整检验的内容单整检验的一点改进,如果一个时间序列是平稳的则其均值与时间无关,并其方差是有限的不随的推移一一收稿日期作者简介刘文虎一,男,山,德州学院数学系硕。东武城人士·第期、刘文虎单整协整检脸的几种实用方法、,,,,
5、经过检验△污都是平稳的即为型逐步检验过程比较复杂结合时间序列分析,,△份的变化幅度,,、但从图形上可以明显看出理论对单整的检验也可以采用以下几种简单,。是随着增大而增大的存在异方差性进一步进实用的方法、、行检验得自相关偏白相关函数检验△一,兮卜我们知道一个零均值平稳序列的白相关函,,一数和偏白相关函数要么是截尾的要么是拖尾的,胜口此如果一个序列零均值化以后的自相关函数,,可以看出△份的变化幅度△份与时间或偏自相关函数既不截尾又不拖尾则可以断定,,。存在着显著的线性关系存在方差扩大的趋势不该序列是非平稳的比如
6、白相关函数或偏自相关。,函,符合平稳序列的条件因此为了考虑异方差性数出现了缓慢衰减或周期性衰减的情况则说,,。因素单整的概念需要做一下调整可以定义如明序列可能存在某种趋势或周期性下一个时间序列及其各阶差分的白相关函数和定义如果一个序列经过次差分和消除异偏白相关函数的图形在许多统计软件中都可以生,,方差性后成为平稳序列则该序列被称为阶单成如软件中时间序列的自相关图及,。、“”,整记为巧软件中的命令从生成的图形这样关于单整的检验除了、检验以中就可以直观地判断出白相关函数和偏自相关函,,,,数是拖尾的还是截尾的因
7、此这种检验法是比较外还需要检验时间序列的振幅是否相对不变即。、。检验是否存在异方差性检验异方差性的主要方简单实用的。、法有图示法用观察的方法检验序列的阶差模型检验,,分△汉的波动幅度是否一致是否符合白噪声序时间序列模型是建立在该序列为。,,列的特点模型检验法用△汉的绝对值或平平稳序列的基础上的如果时间序列非平稳经过,,,,方作为被解释变量用时间作为解释变量建立阶差分后平稳则该时间序列应建立印,。,,回归模,,模型实践中对于给定的时间序列我们可型观测模型在统计上是否显著如果显、,则,否则,以根据使估计的标准误
8、差达到最小赤池信息量著△汉存在异方差性不存在异方差,。较小等原则从其不同的模型中选择性,,,该时间序列最适合的模型其中的值就是其经如果检验出△仅存在异方差性则消除的方,,,法可以采用差分除以序列原值即△仅如过几阶差分平稳化的值即时间序列属于这,,,,样既建立了时间序列模型同时又完成了单整检果为则△汉为一白噪声序列例如,。对于我国国内生产总值序列可以验证△份八验由于在许多统计软件中都有建立模,。。型的统计分析故该方
