主办券商做市业务风险监控制度8页(1)

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1、中信建投证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统主办券商做市业务风险监控制度第一章总则第一条为了防范和控制公司全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）主办券商做市业务风险，根据《证券公司自营业务风险管理指引》、《中信建投证券股份有限公司风险管理工作办法（试行）》等，制定本制度。第二条本制度所称主办券商做市业务是指由公司做市业务部门负责，以公司自有资金开展，为全国股转系统挂牌转让的股份提供双边持续报价的业务。第三条主办券商做市业务的风险控制遵循以下原则：1.健全性原则：指风险控制覆盖主办券商做市业务全流程、各环节，包含事前风险审核和控制、事中风险监控、事后风险评估、报告

2、、反馈和处理等方面，确保不存在风险控制的空白或漏洞。2.制衡性原则：指主办券商做市业务中的决策、执行、监督三线之间，以及各线中重要岗位权责分明、相互分离，相互制衡。3.风险控制的独立原则：指公司负责风险控制的部门包括风险管理部、法律合规部、稽核审计部保持独立性，对主办券商做市业务1/8独立进行事前、事中和事后的风险管理与控制。4.防火墙原则：指主办券商做市业务与推荐业务、经纪业务、资产管理业务等建立严格的防火墙机制，保证物理与机制上的隔离。5.可控制原则：是指主办券商做市业务风险应可测、可控、可承受，公司在风险可控的前提下开展主办券商做市业务。第二章风险控制架构与各部门职责第四条

3、公司建立主办券商做市业务的风险识别、评估和控制体系。公司主办券商做市业务风险控制的组织架构为：董事会、做市决策委员会、相关职能部门，业务执行主体为交易部，业务运营主体包括运营管理部、信息技术部、计划财务部、资金运营部，业务监督主体包括风险管理部、法律合规部、稽核审计部。第五条公司董事会负责批准开展主办券商做市业务，批准主办券商做市业务规模等。第六条公司做市决策委员会在董事会的授权内对主办券商做市业务进行日常管理与风险控制。第七条交易部是公司开展主办券商做市业务的业务执行部门，根据做市决策委员会的决议以及授权，负责建立明确的内部岗位职责分工，拟定业务操作流程，拟定具体业务计划，确定

4、做市交易策略，并具体负责策略、方案的实施和风险控制。第八条运营管理部负责开立用于主办券商做市业务的专用证券账户、核对结算数据、通知追加保证金、强平通知等信息、发布业2/8务统计报告、按业务要求划拨资金。第九条信息技术部负责做市交易系统的技术实现、开发测试、日常维护、应急处置预案、协助操作培训，以及接收全国股转系统与中登公司的结算数据，实现主办券商做市业务的高效管理。第十条计划财务部负责主办券商做市业务的财务处理和会计核算，计算主办券商做市业务相关的净资本和风险资本准备，使主办券商做市业务全面纳入以净资本为核心的证券公司风险控制指标管理范围。第十一条资金运营部负责主办券商做市业务授

5、权额度内资金头寸的核对、准备与提供。第十二条风险管理部负责主办券商做市业务风险的识别、评估和管理，对风险指标进行及时监控。第十三条法律合规部负责对主办券商做市业务进行合规性审核、异常交易监控以及合规性检查。第十四条稽核审计部负责对主办券商做市业务的全面稽核审计。第三章风险控制措施第一节合规风险控制措施第十五条公司总部集中管理。公司建立包括董事会、做市决策机构、做市业务部门的三级主办券商做市业务决策架构，交易部集中开展主办券商做市业务。3/8第十六条合规管理部门独立。业务前中后台相互分离、相互制约；法律合规部实施合规监控，开展信息隔离管理；风险管理部独立监控业务风险。第十七条法律合

6、规部定期对主办券商做市业务的合规运作、风险监控等情况进行检查评估并出具评估报告。第二节市场风险控制措施第十八条设定市场风险限额。根据风险管理需要和监管要求，在业务线、交易策略等不同层面，针对业务规模、风险价值、敏感度、止损、集中度、流动性、压力情景下损失等方面设定风险限额。第十九条加强做市交易策略、模型管理。风险管理部采取措施确保主办券商做市业务的风险计量工具假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性；对做市策略、市场风险计量模型、系统的假设前提以及参数等进行评估，对计量结果有效性进行模拟验证。第二十条做市账户逐日盯市。交易部对主办券商做市业务实施逐日盯市，具体包括：1.

7、监测标的证券的市场价格波动，以及停牌、退市、重大信息等；2.检查各项风险限额是否超限。第三节流动性风险控制措施第二十一条设定流动性风险限额。公司通过明确做市企业标准和单一合约做市持仓规模限额控制做市业务的市场流动性风险。第二十二条统一开展流动性盯市。1.交易部设定并监控资金流动性风险预警线；4/82.交易部风控岗每天获取对账单，负责盯市，负责通知运营管理部在银行专用资金账户和中登公司保证金账户间划转资金。第二十三条资金流动性专岗管理。当银行专用资金账户资金不足时，交易部风控岗负责